在投资里面,有一个名词,叫做夏普比。 根据百度百科的定义: 夏普比率(Sharpe Ratio),又被称为夏普指数--- 基金绩效评价标准化指标。 夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标,长期能够排除风险因素对绩效...
从上述表格可以看出,组合 B 和组合 C 的夏普比相同,但组合 B 的平均收益率更高。而组合 A 的夏普比相对较低,可能需要进一步优化投资策略。 总之,夏普比是投资决策中一个非常实用的工具,但在使用时也需要结合其他因素进行综合分析,以做出更明智的投资决策。
夏普比率越大,说明基金的单位风险所获得的风险回报越高。夏普比率为负时,按大小排序没有意义。 二、XIRR和IRR XIRR和IRR区别在于适用的情况条件不同,如果可以同时使用这两条公式计算利率,XIRR的计算出的年利率比IRR的年利率更加准确,XIRR时间序列是精确到具体的日期,IRR时间序列是估算的,有一定误差。具有例子:从1月...
夏普比越高,投资的性价比就越好,风险调整后的收益也越高。🌰 举个例子,假设有两个投资产品A和B,A的年化收益是10%,波动率是5%,B的年化收益是8%,波动率是3%。计算它们的夏普比后,你会发现虽然A的收益更高,但B的夏普比更高,意味着B的风险调整后收益更好。🚀 现在,你是否对夏普比有了更深入的了解?在...
一、夏普比率的计算 夏普比例(The Sharpe ratio)=(预期收益率 - 无风险利率)/投资组合标准差,也叫报酬与波动性比率,可能是最常用的投资组合管理度量标准。它采用的方法是,组合中超过无风险利率的那部分收益要用投资组合的标准差来衡量。 假设,投资者应该能够投资于政府债券并获得无风险收益率,那么夏普比率要决定的...
夏普比率是一种用于评估基金绩效的标准化指标，尤其在衡量风险调整后的收益率方面发挥着关键作用。以下是关于夏普比率的详细解释：定义与作用：夏普比率通过考虑风险因素对投资组合表现的影响，提供了一个更全面的绩效评估方法，旨在排除风险对绩效评估的干扰。计算公式：夏普比率的计算公式为： / 基金的标准差...
夏普比是评估图像清晰度或锐利度的一个指标。夏普比主要反映了图像边缘的清晰程度。在显示技术中，图像的清晰度对于观看体验至关重要。夏普比通过对比图像中边缘像素与周围像素的亮度差异来量化边缘的锐利程度。较高的夏普比值意味着图像的边缘更加清晰、细节表现更好。具体来说，夏普比的计算涉及到图像边缘...
夏普比率的算法是: SR=Rp−RfσpSR=σpRp−Rf 其中: ( R_p ):投资组合的年化收益率。 ( R_f ):无风险利率,一般用短期国债的收益率。 ( \sigma_p ):投资组合收益的标准差,代表风险。 这个比率的意义在于:当你进行各种投资时,越高的夏普比率意味着在考虑风险之后能获得更优的回报。
1、夏普比率是每承担1单位的总风险,可以产生多少的超额收益 2、数值越大越好,为负数时进行对比无意义。 3、夏普比率是历史数据,选基时不能简单通过夏普比率高低来指导下一步的操作。 4、当然了,历史数据还是很有意义的,过去做不好,很难期望未来能有多优秀的,只不过要综合的看。
而盈亏比是比较主观的，是主观的预期收益(即止盈点)除以主观的预期损失(即止损点)，优…夏普比率=(年...