夏普比率 = (Rp - Rf) / σp 夏普比率的具体公式已直接给出,其核心定义是(投资组合预期回报 Rp 减去无风险利率 Rf)除以该投资组合的标准差 σp。问题本身未涉及具体数值计算或选项判断,仅需直接引用公式即可。公式中的各参数含义明确(Rp为预期回报,Rf为无风险利率,σp为标准差),无信息缺失或逻辑矛盾,因此无...
夏普比率 公式夏普比率的计算公式为:夏普比率=(投资组合的收益率-无风险收益率)/投资组合的波动率。也可以表示为:夏普比率=(Rp-Rf)/σp,其中,Rp代表投资组合或资产的预期回报率,Rf代表无风险利率,σp代表投资组合或资产的标准差。©2022 Baidu |由 百度智能云 提供计算服务 | 使用百度前必读 | 文库协议 |...
夏普比率的计算公式为:[E(Rp)-Rf]/σp,其中E(Rp)代表投资组合预期年化报酬率,Rf代表年化无风险利率,σp代表投资组合年化报酬率的标准差。该公式用于衡量投资组合每承受一单位总风险所产生的超额报酬。 1. 公式的组成要素 夏普比率的计算公式包含三个主要要素:投资组合预期年化报...
夏普比率的计算公式为: 夏普比率 = (Rp - Rf) / σp 释义: Rp:代表投资组合的预期收益率,它反映了投资者在持有该投资组合时所期望获得的平均回报率。 Rf:表示无风险利率,通常指某种国债的利率,它代表了投资者在无风险情况下可以获得的最低回报率。 σp:是投资组合的标准差,用于衡量投资组合的波动性或风险...
夏普比率计算公式 计算公式 ( 年化收益率 - 无风险收益) / 年化收益波动率, 其中 年化收益率 = (总收益 + 1)^(365.25 / 天数) - 1, 无风险收益 =4%, 年化收益波动率 =stdev(日收益) *sqrt(250) 。
#计算公式 其中: Rp 是投资组合的预期回报率。 Rf 是无风险利率,通常可以用短期政府债券的利率作为代理。 σp 是投资组合的标准差,代表投资的波动性或风险。 假设有一个投资组合年化回报率为10%,而当前的无风险利率为2%。如果该投资组合的年化标准差(风险)为7%,可以计算夏普比率: 计算超额回报:投...
夏普比例(The Sharpe ratio)=(预期收益率 - 无风险利率)/投资组合标准差,也叫报酬与波动性比率,可能是最常用的投资组合管理度量标准。它采用的方法是,组合中超过无风险利率的那部分收益要用投资组合的标准差来衡量。 假设,投资者应该能够投资于政府债券并获得无风险收益率,那么夏普比率要决定的是超过这个最小无风险...
夏普比率是三大经典风险调整收益率指数之一。 其计算公式如下: 夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与在此期间收益率的标准差的比值。 它衡量了技资组合每单位波动性所获得的回报。当投资人当前的投资组合为唯一投资时,用标准差作为投资组合的风险指标是合适的。
夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp 其中E(Rp):投资组合预期报酬率 Rf:无风险利率(政府国债收益率) σp:投资组合的标准差 假设,投资者应该能够投资于政府债券并获得无风险收益率,那么夏普比率要决定的是超过这个最小无风险收益的那一部分的风险成分。在投资组合的风险回报理论框架中,其假设是承担越高的风险意...