夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。 投资中有一个常规的特点,即投资标的的预期报酬越高,投资人所能忍受的波动风险越高;反之,预期报酬越低,波动风险也越低。所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为:在固定所能承受的风险下,追求最大的报酬;或在固定的预期报酬下,...
夏普比率越大,说明基金的单位风险所获得的风险回报越高。但是当夏普比率为负时,排序也就没有了意义。 但是需要注意的是,使用夏普比率一定要在同类基金间作比较,债券型跟债券型比、股票型与股票型比。比如偏股型的易方达蓝筹精选以及债券型的平安转债A(仅作对比,不构成投资建议)基于1Y国债收益率为无风险利率的近3...
夏普比率是由诺贝尔经济学奖得主威廉·F·夏普在1966年提出的,是一个能够综合考虑收益和风险的指标,在基金市场上应用广泛,已经成为世界上最常用的衡量基金业绩的标准化指标。 夏普比率= (年化收益率 - 无风险利率) /艺状宣己图告岩小金有善组合年化波动率 ...
夏普比率(s) = (投资组合的平均收益率 - 无风险利率) / 投资组合的标准差。夏普比率(s) = (投资组合的平均收益率 - 无风
对于投资人来说，以尽可能小的风险代价换取尽可能大的收益，能够收获更好的投资体验。以夏普比率为衡量指标，就是选择夏普比率为正且数值更大的基金。值得注意的是，夏普比率只有在与其他同类产品的比较中才有价值。银华嘉选平衡混合发起式 ：注重回撤控制，追求“高夏普”在经济增速放缓和权益资产波动加剧的当下，...
夏普比率(Sharpe Ratio)是一个由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普(William F. Sharpe)在1966年提出的统计学指标,用于衡量投资组合的风险调整收益。它可以帮助我们评估投资组合每承担一单位总风险(或波动性)所获得的超额回报。🌟 如何解读夏普比率? 夏普比率越高,说明投资组合在承担相同单位风险的情况下,获得的超额回报越...
夏普比率是基金绩效评价标准指标，是衡量基金相对无风险利率的收益情况的指标。夏普比率= (年化收益率 -...
夏普比率是一种风险调整回报指标,它通过将投资组合年化报酬率减去无风险利率后,除以投资组合的年化标准差,来衡量单位风险所产生的超额回报。夏普比率越高,意味着单位风险所产生的超额回报越多,投资组合的表现越好。 夏普比率的计算公式为: Sharpe Ratio = (Rp - Rf) / σp 其中,Rp代表投资组合的预期收益率,Rf...
夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp 其中E(Rp):投资组合预期报酬率 Rf:无风险利率 σp:投资组合的标准差 目的是计算投资组合每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬。比率依据资本市场线(Capital MarketLine,CML)的观念而来,是市场上最常见的衡量比率。当投资组合内的资产皆为风险性资产时,适用夏普比率。夏普...