基于均值-方差模型的外汇投资组合优化 策略分析 重庆大学硕士学位论文 (专业学位) 学生姓名:陈 敏 指导教师:黎雅莲 副教授 专业学位类别:应用统计 研究方向:金融统计、金融投资与风险管理 答辩委员会主席:杨 虎 授位时间:2019 年 6 月 万方数据 阅读了该文档的用户还阅读了这些文档 241 p. 中国现代讽刺小说叙事...
统计与决策 !""#年 $月!下" 摘要!在 %&’()*+,- 建立了有名的均值方差投资组合模型的基础上!本文引入偏度水平!并用伸缩指标相应做出均值"方差和偏度三个模糊目标!形成一类新的非线性多目标投资组合模型!使投 资组合模型更具有效性和科学性#本文还通过一个实例进行了分析$ 关键词!投资组合模型.模糊优化....
文中提出将鲁棒优化应用到均值-方差投资组合模型中,建立了“势”不确定集下的鲁棒投资组合选择模型,通过市场数据对该模型进行了实证研究.试验结果表明该模型得到的解兼具鲁棒性与最优性.关键词:投资组合;均值-方差;鲁棒优化;半定规则中图号:O221.5文献标志码:ARobustPortfolioOptimizationoftheMean-VarianceModelANXiao...
portfolio定界大宗optimization交易均值 考虑大宗交易的均值-方差投资组合优化模型及其分支定界算法薛宏刚1张川2胡春萍3徐成贤21.西安交通大学经济与金融学院,西安710061;2.西安交通大学理学院,西安710049 3.西安交通大学公共政策与管理学院,西安7100491000-6788(2011)09-1617-11F830.9A由于大宗交易下边际交易费用递减,因此用...
(华南理工大学数学学院 ,广东 广州 510640) 摘要 :比较 以方差为风险构建的均值一方 差模 型、以半方差为风险构建 的均值一半方差模 型、以绝对 离差为风 险构建 的 均值一离差模 型可知 ,在 同等收益水平 下以半 方差为风 险最符 合投 资者 心理的 结论.引入 熵构建 均值一半方差一熵模型.实例 分析...
Markowitz根据证券组合预期收益、风险的计算方法提出有效边界理论,并建立了资产优化配置的均值-方差模型。 本文就依据这一模型设定大风险厌恶系数时,看Markowitz配仓方法能否实现稳定的高收益 策略思想采用Markowitz均值方差模型对于分散化的资产(ETF基金)进行配仓 ...
()年,哈里·马科维茨建立了均值方差证券组合投资模型,提出了解决投资决策中最优化投资配置问题。 A. 1947 B. 1950 C. 1952 D. 1956
年,哈里•马科维茨建立了均值-方差证券组合投资模型,提出了解决投资决策中最优化投资配置问题。 A. 1947 B. 1950 C. 1952 D. 1956 如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 分享 反馈 收藏 举报 参考答案: C 复制 纠错...
建立了均值-方差证券组合模型的基本框架,并且提出了解决投资决策中最优化投资配置问题的经济学家是( )。 A. 罗伯特·蒙代尔 B. 弗利德曼 C. 夏普 D. 哈里·马柯维茨 如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 分享 反馈 收藏 举报 ...
.()年,哈里·马科维茨建立了均值-方差证券组合投资模型,提出了解决投资决策中最优化投资配置问题。A.1947B.1950C.1952D.1956