本研究基于均值-方差模型探讨投资者在投资决策过程中的投资策略问题.通过对澳大利亚4家公司股票数据的分析发现平均收益率不符合常规的风险/收益关系.然后,选取了12个月的时间序列数据分析由两种股票作为风险资产的投资组合的风险和预期收益.最后,通过对夏普比率的分析,选择了风险资产配比为1:1的投资组合作为风险资产组合X...
基于均值 -方差模型的投资组合策略研究佐 拉(悉尼大学 商学院,悉尼 2006)[摘要]本研究基于均值 -方差模型探讨投资者在投资决策过程中的投资策略问题。通过对澳大利亚 4家公司股票数据的分析发现平均收益率不符合常规的风险/收益关系。然后,选取了12个月的时间序列数据分析由两种股票作为风险资产的投资组合的风险和预期...