协整关系是通过对两个或多个时间序列的统计分析而得出的。它涉及到平稳性和长期关系两个概念。1.平稳性：平稳性是指序列的均值和方差不随时间的推移而发生显著变化。在时间序列分析中，平稳性是一个重要的前提条件。2.长期关系：长期关系是指时间序列之间存在一个稳定的关系，即它们相对稳定地变动，而不是在短期内...
协整关系这个概念其实来源于计量经济学领域。简单来说,就是在多个非平稳时间序列之间,可能存在着一种长期稳定的均衡关系。打个比方吧,就好像是一群调皮的孩子(非平稳时间序列),平时各玩各的,到处乱跑乱跳(数值波动很大),但是在某些特定的条件下,他们却像是被一根无形的绳子牵住了一样,有着一种内在的稳定联系。
百度试题 题目协整关系 相关知识点: 试题来源: 解析 有些时间序列,虽然它们自身非平稳,但其某种线性组合却平稳。这个线性组合反映了变量之间长期稳定的比列关系,称为协整关系。反馈 收藏
当所有的变量都被作为被解释变量检验之后,仍不能得到平稳的残差项序列,则认为这些变量间不存在(d,d)阶协整(只要有一个平稳就可以确定协整关系)。📊 协整与均衡的再讨论: 协整方程具有统计意义,而均衡方程具有经济意义。 均衡方程中应该包含均衡系统中的所有时间序列,而协整方程中可以只包含其中的一部分时间序列。
一、相关性(correlation)VS协整关系(cointegration) 1、相关性(correlation) 定义:通常是两个序列X 和 Y之间的线性依存关系(linear dependence), corr(X,Y)=cov(X,Y)σ(X)σ(Y) XY相关系数corr(X,Y)=0,未必独立(独立定义P(XY)=P(X)P(Y)),因为XY可能服从非线性的相关关系;而独立一定不相关。
1、协整关系的逻辑 统计套利之配对交易是一种基于数学分析交易策略,其盈利模式是通过两只证券的差价(spread)来获取,两者的股价走势虽然在中途会有所偏离,但是最终都会趋于一致。配对交易就是利用这种价格偏离获取收益。具有这种关系的两个股票,在统计上称作协整性(cointegration),即它们之间的差价会围绕某一个均值来回摆动...
协整关系反映的是内在的经济逻辑,相关系数可能只是表面的数据关联。相关系数取值在-1 到 1 之间,协整关系的判断标准多样。协整关系有助于理解系统的动态特征,相关系数侧重静态关联。 当协整关系成立时,变量偏差具有自我修正机制,相关系数不涉及此方面。协整关系可能存在多个变量之间,相关系数通常针对两个变量。研究协整...
协整关系检验方法 一、我国加工贸易与进出口贸易总额现状自上世纪70年代末广东省签订第一份毛纺织品来料加工协议,在珠海创办了我国首家加工贸易企业之后,加工贸易在我国开始出现并获得了迅速发展。开放三十年来,我国经济建设取得了巨大进步,对外贸易的发展尤其迅速,1978年中国对外贸易进出口总额仅有206。4亿美元,而2022...
协整关系的原理可以概括为以下几点：定义与理解：如果所考虑的时间序列具有相同的单整阶数，且某种线性组合能使得这些时间序列组合后的单整阶数降低，那么这些时间序列之间就存在显著的协整关系。协整关系可以理解为两变量间具有的一种长期稳定关系。Engle和Granger的贡献：1987年，Engle和Granger指出，在多维时间...
协整关系就是两个或者多个时间序列之间存在平稳的线性关系,平稳性朴素的理解就是时间序列的相关性质不变,稳定,比如均值,方差,分布函数等。 两个序列的协整关系可以表示为:yt=axt+ut其中ut为平稳序列 找出所有期货品种中具有协整关系的对,写一个函数,数据的输入格式为: ...