中美股市联动的协整关系检验及其意义——基于我国股权分置改革后的经验研究
协整 格兰杰因果检验摘要我国股权分置改革实施后,中国股市与世界主要股市之间联系日益密切,研究两者之间是否存在联动效应无疑具有现实意义。本文运用Engle&Granger提出的协整理论,对2005~2012年期间中国股票市场与美国股票市场的日、周收盘数据之间是否存在协整关系进行了实证检验,从而确认上海证券市场与纽约证券市场之间是否存在...
百度试题 题目协整检验的意义就是检验变量之间是否存在短期稳定的因果关系。相关知识点: 试题来源: 解析 × 反馈 收藏
协整检验。不存在协整关系的情况下，去差分和向量自回归。这时的VAR有意义，因为两者没有长期均衡关系。
a经济学中对变量之间相互关系的研究通常是采用回归分析法,但是对于非平稳的时间序列,直接进行回归分析可能会产生较大的偏差,通常被称为虚假回归,其回归结果毫无意义。为了判断序列的平稳性,常用的方法是进行单位根检验。如果两个变量都不存在单位根,则都是平稳的时间序列,就可以通过一般的回归分析研究它们之间的相关性...
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百度试题 题目协整检验的意义就是检验变量之间是否存在短期稳定的因果关系。A.正确B.错误 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏