协整关系是通过对两个或多个时间序列的统计分析而得出的。它涉及到平稳性和长期关系两个概念。1.平稳性：平稳性是指序列的均值和方差不随时间的推移而发生显著变化。在时间序列分析中，平稳性是一个重要的前提条件。2.长期关系：长期关系是指时间序列之间存在一个稳定的关系，即它们相对稳定地变动，而不是在短期内...
最近做的小项目是协整关系用于配对交易。顺便复习了协整和相关性之间的差异。应该来说,协整关系是时间序列的一个重点内容,多次碰到,值得注意。 一、相关性(correlation)VS协整关系(cointegration) 1、相关性(correlation) 定义:通常是两个序列X 和 Y之间的线性依存关系(linear dependence), corr(X,Y)=cov(X,Y)σ...
协整关系这个概念其实来源于计量经济学领域。简单来说,就是在多个非平稳时间序列之间,可能存在着一种长期稳定的均衡关系。打个比方吧,就好像是一群调皮的孩子(非平稳时间序列),平时各玩各的,到处乱跑乱跳(数值波动很大),但是在某些特定的条件下,他们却像是被一根无形的绳子牵住了一样,有着一种内在的稳定联系。
百度试题 题目协整关系 相关知识点: 试题来源: 解析 有些时间序列,虽然它们自身非平稳,但其某种线性组合却平稳。这个线性组合反映了变量之间长期稳定的比列关系,称为协整关系。反馈 收藏
协整关系就是两个或者多个时间序列之间存在平稳的线性关系,平稳性朴素的理解就是时间序列的相关性质不变,稳定,比如均值,方差,分布函数等。 两个序列的协整关系可以表示为:yt=axt+ut其中ut为平稳序列 找出所有期货品种中具有协整关系的对,写一个函数,数据的输入格式为: ...
为了找到配对交易中的稳定收益点，我们可以利用协整关系进行价格之间的差价分析。例如，假设我们选择了银行业中的两只A股银行股票作为交易品种，并计算出它们历史价格的协整系数及合适的对冲比例。接下来，我们可以分别计算这两只股票在历史交易过程中的价格差异，并绘制成折线图。如果计算出的协整关系和对冲比例是可靠的，...
协整关系检验方法 一、我国加工贸易与进出口贸易总额现状自上世纪70年代末广东省签订第一份毛纺织品来料加工协议,在珠海创办了我国首家加工贸易企业之后,加工贸易在我国开始出现并获得了迅速发展。开放三十年来,我国经济建设取得了巨大进步,对外贸易的发展尤其迅速,1978年中国对外贸易进出口总额仅有206。4亿美元,而2022...
协整关系和协整方程。 协整关系是一个统计学概念,描述了两个或多个非平稳时间序列之间的长期关系。非平稳时间序列的特点是存在趋势或水平移动,这使得难以确定其均值和方差。协整表明,即使各个时间序列可能不是平稳的,也存在它们的线性组合是平稳的。 协整方程是表达两个或多个时间序列之间协整关系的数学方程。这些方程...
协整关系的原理可以概括为以下几点：定义与理解：如果所考虑的时间序列具有相同的单整阶数，且某种线性组合能使得这些时间序列组合后的单整阶数降低，那么这些时间序列之间就存在显著的协整关系。协整关系可以理解为两变量间具有的一种长期稳定关系。Engle和Granger的贡献：1987年，Engle和Granger指出，在多维时间...
答:检验是否存在协整关系的方法有两种:一种是基于回归残差的协整检验,也称单一方程的协整检验;另一种是基于回归系数完全信息的 Johansen 协整检验。这里,我们只阐述单一方程的 EG 两步法协整检验。第一步,用 OLS 法做协整回归。首先检验时间序列{Y1t},{ Y2t},…{Ykt}的单整次数。如果只含有两个变量序列,那么两...