两个独立的标准正态分布变量相减后,结果仍然服从正态分布,其均值为0,方差为2,即分布为$N(0, 2)$。以下是具体分析: 一、正态分布的线性组合性质 若$X$和$Y$是两个独立的正态分布随机变量,分别服从$X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$和$Y \sim N...