TVP-VAR 模型通过考虑参数的时变性,更能捕捉到经济变量在不同时代背景下所具有的动态关系和特征。 DY 溢出指数则用于衡量不同变量或市场之间的溢出效应。溢出效应指的是一个变量或市场的波动对其他变量或市场产生的影响。通过计算 DY 溢出指数,可以了解各个变量或市场之间相互影响的程度和方向。 将两者结合起来,TVP-...
TVP-VAR模型即时间变化参数向量自回归模型,是一种动态的多变量时间序列模型。与传统的VAR模型相比,TVP-VAR模型的参数是随时间变化的,能够更好地捕捉经济变量的时变性。基于TVP-VAR模型的DY溢出指数代码可以更精确地反映货币政策的传导效应。 3. DY溢出指数的计算方法 DY溢出指数是衡量货币政策对其他国家财政市场的影响...
此资料包括全流程视频讲解、案例数据、参考文献，视频时长为17分钟，代码为R语言， 有标注 有详细计算过程 ，并且参照文献讲的，大家一看就会 参考文献：[1]田静,叶小芬,闫明.国际能源市场与股票市场的波动溢出效应及驱动因素研究——基于TVP-VAR-DY溢出指数分解的实证研究[J].经济体制改革,2023(06):142-151.（...
TVP-VAR-DY溢出指数分解、TVP-VAR-DY溢出效应资料 此资料包括全流程视频讲解、案例数据、参考文献,视频时长为17分钟,代码为R语言, 有标注 有详细计算过程 ,并且参照文献讲的,大家一看就会 [1]田静,叶小芬,闫明.国际能源市场与股票市场的波动溢出效应及驱动因素研究——基于TVP-VAR-DY溢出指数分解的实证研究[J]....
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