这两行R代码用于设置贝叶斯先验并拟合一个时间变化参数向量自回归(TVP-VAR)模型,这是在金融时间序列分析中常用的高级方法,特别适合分析动态网络和连接性变化。下面是对这两行代码的详细解释: BayesPrior(y, nlag=p)函数用于生成贝叶斯先验,这是TVP-VAR模型中一个重要的组成部分。 y是一个zoo对象,包含多个时间序列...
TVP-VAR-DY基于时变参数向量自回归DY溢出指数模型(Antonakakis+et+al,2020) 文件包含:原始代码(r语言包括详细注释,直接run就行)+操作手册+参考文献 模型结果包含:可输出动态溢出效应(预测误差方差贡献与总溢出、方向性溢出、净溢出、净成对溢出)图形、数据表格 TVP-VAR-DY 是一种时变参数向量自回归(Time-Varying...
TVP-VAR模型即时间变化参数向量自回归模型,是一种动态的多变量时间序列模型。与传统的VAR模型相比,TVP-VAR模型的参数是随时间变化的,能够更好地捕捉经济变量的时变性。基于TVP-VAR模型的DY溢出指数代码可以更精确地反映货币政策的传导效应。 3. DY溢出指数的计算方法 DY溢出指数是衡量货币政策对其他国家财政市场的影响...