R语言代码,有注释和案例数据、参考文献,能导出静态溢出矩阵,总溢出指数Total,溢出指数To,溢入指数From,净溢出指数Net 和配对溢出指数到 EXCEL,并实现画图。 本文所提供的TVP-VAR-DY是基于《The impact of Euro through time: Exchange rate dynamics under different regimes》-N
TVP-VAR-DY 是一种时变参数向量自回归(Time-Varying Parameter-Vector Autoregression)结合 DY 溢出指数的模型。 TVP-VAR 模型与传统的向量自回归(VAR)模型不同,它允许模型的参数随时间变化。在实际经济环境中,经济变量之间的关系并非是固定不变的,可能会随着时间推移、政策调整、市场变化等因素而发生改变。TVP-VAR...
而基于TVP-VAR模型的DY溢出指数代码,是一种先进的经济分析工具,可以更准确地捕捉时间变化的溢出效应。本文将针对这一主题展开深入探讨。 2. TVP-VAR模型简介 TVP-VAR模型即时间变化参数向量自回归模型,是一种动态的多变量时间序列模型。与传统的VAR模型相比,TVP-VAR模型的参数是随时间变化的,能够更好地捕捉经济变量...
参考文献：[1]田静,叶小芬,闫明.国际能源市场与股票市场的波动溢出效应及驱动因素研究——基于TVP-VAR-DY溢出指数分解的实证研究[J].经济体制改革,2023(06):142-151.（C刊，CSSCI来源版）[2]Antonakakis N, Chatziantoniou I, Gabauer D. Refined measures of dynamic connectedness based on time-varying param...
1. Antonakakis et al.(2020) ‘s code : TVP-DY 2. Diebold and Yilmaz (2009) ‘s code 3. Diebold and Yilmaz (2012, 2014)’s code Diebold &Yilmaz (2009) 基于VAR模型的方差分解构造了溢出指数以考察多个市场之间的溢出效应。同时,为刻画溢出效应的动态特征,Diebold & Yilmaz (2009, 2012, 2014...
TVP-VAR-DY溢出指数分解、TVP-VAR-DY溢出效应资料 此资料包括全流程视频讲解、案例数据、参考文献,视频时长为17分钟,代码为R语言, 有标注 有详细计算过程 ,并且参照文献讲的,大家一看就会 [1]田静,叶小芬,闫明.国际能源市场与股票市场的波动溢出效应及驱动因素研究——基于TVP-VAR-DY溢出指数分解的实证研究[J]....
通过对TVP-VAR-DY模型的实证估计，我们得到了以下主要结果：3.1 能源市场波动对股票市场的影响 实证结果表明，能源市场的波动对股票市场产生显著的影响。具体来说，能源市场的波动上升会导致股票市场的波动水平上升，而能源市场的波动下降则会使股票市场的波动水平下降。这说明能源市场的波动溢出效应对于股票市场的波动...
基于TVP-FAVAR-DY模型,对2015年1月1日至2022年3月1日WTI原油市场与我国商品期货价格的波动溢出水平进行实证研究,结果表明,国际原油价格和我国商品期货价格具有显著的波动溢出效应,且通常国际原油价格是该波动溢出的风险传递者;从静态溢出效...
综上所述,本文基于碳排放权交易对实现" 双碳" 目标促进作用明确的背景下,采用 TVP -VAR -DY 溢出指数方法,研究中国碳市场,能源市场和 高排放行业间的风险效应,对于能源市场与电力 行业等高排放行业的低碳转型具有重要意义. 1 文献综述 当前,国内外学者对碳市场与其他相关市场 间的溢出效应研究主要集中在 3 个...
最新模型计算高维多变量DY溢出指数,并进行频域分解计算BK溢出指数 优势:通过Elastic Net方法进行降维处理,能够计算高维数据DY溢出指数,相较于传统TVP-VAR-BK模型只能计算最多20个变量,HD-TVP-VAR-BK可同时估计近百个变量,相较于Lasso BK,Elastic Net BK(弹性网络),HD-TVP-VAR-BK为时变估计,不用损失滚动窗口,且...