其中,dependent表示因变量,independent表示自变量,options为可选参数。🔑 reghdfe常用参数: cluster(cluster variable):指定面板数据的聚类变量,用于进行异方差性和串联相关性的鲁棒性估计; absorb(fixed effects):指定控制的固定效应变量; noabsorb(fixed effects):指定不控制的固定效应变量; vce(robust):进行异方差鲁...
ssc install reghdfe reghdfe y x1 x2, absorb(id year) cluster(id) 解析:这里的 absorb(id year) 用来吸收 id 和 year 固定效应,而 cluster(id) 则是为了处理同一地区内的误差相关性。 使用技巧: 可以使用 iv 选项执行工具变量回归。 使用vce(cluster ...) 控制簇内相关的标准误。 2. estout- 结果...
ssc install reghdfe reghdfe y x1 x2, absorb(id year) cluster(id) 解析:这里的 absorb(id year) 用来吸收 id 和year 固定效应,而 cluster(id) 则是为了处理同一地区内的误差相关性。 使用技巧: 可以使用 iv() 选项执行工具变量回归。 使用vce(cluster ...) 控制簇内相关的标准误。 2. estout -...
reghdfe 命令在计算 VCE 矩阵时,它是通过对近似 VCE 矩阵进行小样本调整得到。这个调整依赖于被模型吸收的自由度,或者可以说是由于控制固定效应损失的自由度。在一般情况下,损失的自由度是和固定效应的数量对应的,但是当固定效应变量也是聚类变量 (或者聚类变量范围更大) 时,我们不计算由于固定效应损失的自由度。
📌 第四种:reghdfe(高维回归) ```stata reghdfe y x1 x2 x3 absorb(year province industry) vce(cluster province) est store reghdfe ```🎉 现在,你可以根据自己的数据类型和需求,选择合适的命令进行回归分析了!再也不用担心数据不显著的问题啦!快来试试吧!
reghdfe是Stata中的一个外部命令,用于进行多层级固定效应线性回归分析。与Stata内置的regress命令相比,reghdfe允许用户指定多个固定效应,并且能够处理大规模数据集,计算效率更高。 如何在Stata中使用reghdfe命令计算稳健标准误 在Stata中使用reghdfe命令计算稳健标准误,可以通过在命令中指定vce(robust)选项来实现。以下...
4. reghdfe命令reghdfe用于处理多维固定效应，速度更快，例如. reghdfe y x1 x2 x3, absorb(year province industry) vce(cluster province)。它不需引入虚拟变量，适合处理复杂多维效应。总结固定效应模型的Stata应用，主要区别在于：xtreg和reg处理单向或双向固定效应，xtreg更官方，reg可能需要更多虚拟...
在reghdfe命令中,vce参数用于控制方差估计的方法。固定效应模型是一种广泛应用于面板数据分析中的统计模型,需要对系数的方差进行估计。通过vce参数,可以指定方差估计的方法,包括普通最小二乘法、异方差稳健估计等。 三、reghdfe命令的常见问题解决方法 1. 模型诊断和残差分析 在进行固定效应模型分析时,需要对模型进行...
reghdfe:高效与灵活的结合 🚀 最后,我想谈谈reghdfe命令。这个命令结合了xtreg和reg命令的优点,即效率更高+写法更灵活。其基本的命令为:```stata reghdfe y x, absorb(id year) cluster(id) ``` reghdfe的灵活性在于,它可以不控制最小个体分类,其高效性在于不会输出所有的固定效应变量,因此估计结果速度...
. xtreg y x1 x2 x3 i.year, fe vce(cluster province) 第四种:reghdfe reghdfe 主要用于实现多维固定效应线性回归。有些时候,我们需要控制多个维度(如城市-行业-年度)的固定效应,xtreg等命令也OK,但运行速度会很慢,reghdfe在运行速度方面远远优于xtreg等命令。reghdfe是一个外部命令,大家在使用之前需要安...