当变量同时出现在vce(cluster ...)和absorb(...),或者 cluster variable 比 fixed effect variable 范围更大 (例如,聚类到年份和控制月度固定效应) 时,reghdfe命令就会报告FE nested within cluster...。 reghdfe命令在计算 VCE 矩阵时,它是通过对近似 VCE 矩阵进行小样本调整得到。这个调整依赖于被模型吸收的...
在Stata中,使用reghdfe命令进行回归分析时,稳健标准误(robust standard errors)是一种用于调整标准误以处理潜在异方差性的方法。稳健标准误可以提高统计推断的稳健性,特别是在异方差存在的情况下。 reghdfe稳健标准误的命令格式 在reghdfe命令中,使用vce(robust)选项可以计算稳健标准误。命令的基本格式如下: stata ...
reghdfe y did, absorb(firm t) vce(cluster firm) 变量did即为交互项,其系数为双重差分模型重点考察的处理效应。命令absorb(firm t)同时引入了公司固定效应以及时间固定效应。结果如下。 . reghdfe y did, absorb(firm t) vce(cluster firm) (MWFE estimator converged in 2 iterations) HDFE Linear regre...
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📌 第四种:reghdfe(高维回归) ```stata reghdfe y x1 x2 x3 absorb(year province industry) vce(cluster province) est store reghdfe ```🎉 现在,你可以根据自己的数据类型和需求,选择合适的命令进行回归分析了!再也不用担心数据不显著的问题啦!快来试试吧!
在reghdfe命令中,vce参数用于控制方差估计的方法。固定效应模型是一种广泛应用于面板数据分析中的统计模型,需要对系数的方差进行估计。通过vce参数,可以指定方差估计的方法,包括普通最小二乘法、异方差稳健估计等。 三、reghdfe命令的常见问题解决方法 1. 模型诊断和残差分析 在进行固定效应模型分析时,需要对模型进行...
d：如上，但变量将被保存为 _ppmlhdfe_d。SE/Robust（标准误/稳健）vce(vcetype)：vcetype 可以是...
ssc install reghdfe reghdfe y x1 x2, absorb(id year) cluster(id) 解析:这里的 absorb(id year) 用来吸收 id 和 year 固定效应,而 cluster(id) 则是为了处理同一地区内的误差相关性。 使用技巧: 可以使用 iv 选项执行工具变量回归。 使用vce(cluster ...) 控制簇内相关的标准误。
4. reghdfe命令reghdfe用于处理多维固定效应，速度更快，例如. reghdfe y x1 x2 x3, absorb(year province industry) vce(cluster province)。它不需引入虚拟变量，适合处理复杂多维效应。总结固定效应模型的Stata应用，主要区别在于：xtreg和reg处理单向或双向固定效应，xtreg更官方，reg可能需要更多虚拟...
. xtreg y x1 x2 x3 i.year, fe vce(cluster province)第四种：reghdfe reghdfe 主要用于实现...