在Stata回归中,cluster和robust选项用于针对误差项的不同分布来对标准误进行调整估计。记录一下自己弄清楚的知识点,如有错误,敬请指正。, 视频播放量 14200、弹幕量 10、点赞数 147、投硬币枚数 108、收藏人数 227、转发人数 45, 视频作者 北五环魏工, 作者简介 这个女人
reg 因变量 + 控制变量 + 因变量 global 宏变量名称 “ 替代变量1 替代变量2 替代变量3 替代变量4” i. 在回归中加入虚拟变量 L1.:lag1,滞后一期的变量 $ 宏变量名称:引入宏变量名称代表的所有控制变量 , robust: 稳健标准物,解决异方差问题 ,cluster (id): 聚类稳健标准物,解决自相关 ...
如果存在异方差,需要用robust或cluster聚类稳健标准误来解决。不过,使用聚类稳健标准误基本是回归的标配了。 Chow 检验支持xtreg。 (二)似无相关检验 (suest) 1.代码 *Step1:分别对两个样本组进行估计 reg Y X $control i.industry i.year if M==1 est store m1 reg Y X $control i.industry i.year i...
reg price rep78 headroom trunk weight,robust/*推荐使用,加上了robust就是white的异方差稳健标准误*/ reg price rep78 headroom trunk weight,cluster(make)/*对于截面数据,实际上结果与上面是一样的*/ reg price rep78 headroom trunk weight,vce(cluster make) *面板数据,在公司层面进行聚类* *固定效应是为...
reghdfe命令可以包含多维固定效应,只需在absorb()中列出所有需要控制的变量,例如id、year和province,而无需使用i.var的方式引入虚拟变量。PS:vce(cluster id)表示标准误聚类在个体层次,也可以使用vce(robust)表示异方差稳健标准误。三种标准误中,聚类标准误最为稳健,但显著性水平较低,而普通标准误则更容易显著。0...
🎉 medhdfe命令将sgmediation2和reghdfe完美结合,让你在进行中介效应分析时能够轻松控制多维固定效应。🚀 与在sgmediation2命令中手动引入多个维度虚拟变量相比,medhdfe通过absorb选项加入多维固定效应,极大地提高了运行速度。📊 medhdfe还支持加入稳健标准误,包括异方差稳健标准误robust和聚类稳健标准误cluster,让你...
cluster(varname) 计算聚类标准误。 robust 稳健标准误 3、案例应用 案例数据介绍:cardkrueger1994 背景介绍:在这种情况下,作者研究提高最低工资的影响在新泽西州——治疗组在快餐行业的就业水平。他们将接受治疗的这一组餐厅员工数量的变化与相邻州宾夕法尼亚州(对照组)的员工数量的变化进行了比较。他们在1992年2月...
面板数据做回归的时候,如果不加cluster选项,默认的标准差假定模型的标准差对于给定个体在时间上是独立的,而事实上往往在各期之间会有相关性。这种假定导致了标准差的低估。加上的话系数不会有改变,标准差的值会上升,模型更加robust。 需要注意的是,集群固定效应 != 集群方差!固定效应解决的是组间差异的问题;集群方...
``` cluster id, cluster(time) robust ``` 其中,id是个体标识变量,time是时间变量。该命令使用了交错面板(cross-sectional)聚类,使用健壮标准误(robust standard errors)来处理序列相关性。 3.运行多元回归模型,控制群组结构和基准分类: ``` cluster idcode year, basecat(1990) center var: reg y x1 x2 ...
medhdfe还支持加入稳健标准误,包括异方差稳健标准误robust和聚类稳健标准误cluster。📌 medhdfe语法 medhdfe depvar [in range], iv 其中,depvar为因变量,indepvar为自变量,medvar为中介变量,ctr1var为控制变量,absvars为固定维度。📌 medhdfe示例 以grunfeld.dta数据集为例,对medhdfe命令的运用进行演示。示...