* 为了让xtoverid工作,必须使用年份虚拟变量 qui xtreg $A an1-an14, re cluster(country) * Hausman检验:固定效应与随机效应的检验也可以看作是过度识别限制的检验 xtoverid, robust * qui xtreg $A an1-an14, fe r * 空间相关性检验:Pesaran(2004)和Frees(1995)提出的截面依赖性标准检验 * xtcsd, pesa...
qui xtreg invest mvalue kstock, re xtcsd, pesaran 当误差项存在序列相关,异方差或截面相依时,依据形式不同,可以利用不同的方法和命令进行估计,详细可以参考 Hoechle (2007)。 几点说明 vce(robust) 和vce(cluster): 前者适用于异方差且观测值之间独立情况(heteroscedasticity-consistent standard errors);后者 适...
1qui xtreg invest mvalue kstock, fe 2xttest2 1 qui xtreg invest mvalue kstock, re 2 xtcsd, pesaran 当误差项存在序列相关,异方差或截面相依时,依据形式不同,可以利用不同的方法和命令进行估计,详细可以参考 Hoechle (2007)。 几点说明 vce(robust) 和vce(cluster): 前者适用于异方差且观测值之间独立...
对于RE模型,可以采用xttest1命令来执行检验: qui xtreglngdp lnfdi lnie lnex lnim lnci lngpdumt*,re xttest1 这里汇报了4个统计量,分别用于检验RE模型中随机效应(单尾和双尾)、序列相关以及二者的联合显著性,检验结果表明存在随机效应和序列相关,而且对随机效应和序列相关的联合检验也非常显著。 (3) 稳健型...
1.2 xtreg+areg+reghdfe三种方法估计 eststo twfe1: qui xtreg packspercapita treated i.year, fe cluster(state_code) eststo twfe2: qui areg packspercapita treated i.year, absorb(state_code) cluster(state_code) eststo twfe3: qui reghdfe packspercapita treated, absorb(state_code year) cluster...
23、rsd=sqrt(Var)+mvalue47e|72217.58268.7333u|298685.7546.5214Test:Var(u)step2:估计随机效应模型,存储估计结果;step3:进行Hausman检验;命令为:quiestxtregstoremvaluefeinvestkstockzfe/*stepl*/quixtregmvalueinvestkstock,re/*step2/eststorerehausmanfe/*step3*/这里的作川在丁不把佔计纟果输出到屏幕上,...
面板数据随机效应回归指令:xtregy erseqs x1 x2 x3 x4 x5,re4. hausma n检验指令:Hausma检验是固定效应或者随机效应回归之后,需要加入的一个检 验,具体指令如下:quixtregy ers 12、eqs x1 x2 x3 x4 x5,feest store fequixtregy erseqs x1 x2 x3 x4 x5,feest store rehausma nfe re5. 门限回归...
qui xtreg person patent science industry employee number , re est store re hausman fe 这里,qui 的作用在于不把估计结果输出到屏幕上,est store 的作用在于把估计结果存储到名称 为 fe 的临时性文件中 我们注意到输出结果的最后一行提示说固定效应模型和随机效应模型的参数估计方差的差是一 个非正定矩阵,因此...
qui xtregy ers eqs x1 x2 x3 x4 x5,fe est store re hausman fe re 5.门限回归指令 使用门限(或者门槛)回归模型的,只需要在录入数据后,使用以下指令进行回归即可,xthreg为门限回归指令,y eqs x1 x2 x3 x4 x5 分别为自变量和因变量,rx和qx括号中的分别为核心解释变量与门限变量,可以一致也可以不一致。
(2) RE模型的序列相关检验 对于RE模型,可以采用xttest1命令来执行检验: ●qui xtreg sq cpi unem g se5 ln dumt*,re xttest1 这里汇报了4个统计量,分别用于检验RE模型中随机效应(单尾和双尾)、序列相关以及二者的联合显著性,检验结果表明存在随机效应和序列相关,而且对随机效应和序列相关的联合检验也非常显著...