ADF检验Schwert(1989)建议的最大滞后阶数p=[12(T/100)^(1/4)],T=1970-1909+1=62=n,故lags(p-1) di 12(62/100)^(1/4) dfuller lrgnp, lags(9) trend reg依次令p=9,8,...进行ADF检验,如p=2,ADF检验如下: dfuller lrgnp, lags(1) trend reg 一阶差分tsset year dfuller d.lrgnp 检验失...
(2) Newey-West standard errors 其基本命令是 newey var1 var2 var3, lag(3) 其中,lag(3)意思是对三阶序列相关性问题进行处理;如果需要对p 阶序列相关性问题进行处理,则为lag(p) t因变量,g,f,c是自变量,_26存放了弟26个观测值,为需要预...
(2) Newey-West standard errors 其基本命令是 newey var1 var2 var3, lag(3) 其中,lag(3)意思是对三阶序列相关性问题进行处理;如果需要对p 阶序列相关性问题进行处理,则为lag(p) t因变量,g,f,c是自变量,_26存放了弟26个观测值,为需要预测的值 reg t g f c if _n!=26 点预测 predict taxpredi...
模型通过统计检验(F检验、t检验)(注意残差回归不用考虑经济意义检验),故存在序列相关,而且从模型可知e_{t-1}显著,至少存在1阶序列相关。 2.考虑高阶自相关 取p=5 以上回归结果:Prob > F=0.00,表明方程显著,但仅e_{t-1}的参数通过显著性检验,可以认为存在一阶序列相关性。 (三)序列相关检验方法3:D.W检...
步骤四:计算Newey-West估计量 在拥有异方差-自相关稳健标准误差的前提下,我们可以重新计算OLS回归模型的估计参数。这样得到的参数估计将更加准确和有效。 步骤五:进行推断检验 最后,我们可以使用Newey-West估计量和对应的异方差-自相关稳健标准误差进行推断检验。常见的推断检验方法包括t检验、F检验等。 Newey-West估计...
拟合优度：衡量线性回归模型对样本数据的拟合程度（R2），越⾼说明模型拟合程度越好。单系数T检验：对回归⽅程扰动项的具体概率进⾏假设 显著性⽔平进⾏检验 F检验：整个回归⽅程是否显著 STATA操作简介：如果数据中包含1949-10-01或1949/10/01的时间变量，导⼊stata后可能会被视为字符串，因此对于⽇...
(2) Newey-West standard errors 其基本命令是 newey var1 var2 var3, lag(3) 其中,lag(3)意思是对三阶序列相关性问题进行处理;如果需要对p 阶序列相关性问题进行处理,则为lag(p) t因变量,g,f,c是自变量,_26存放了弟26个观测值,为需要预测的值 reg t g f c if _n!=26 点预测 predict taxpredi...
直接进行Durbin检验。 Breusch-GodfreyTest in STATA——检验高阶序列相关性: 在得到一个基本回归结果和error 之后,我们假设这样一个关系: et = α0 + α1 et-1 + α2 et-2 …+ αk et-p + β1 x1t + β2 x2t … +βk xkt +εt
ARIMA 、 ARCH/GARCH 、 VAR 、 Newey – West 、 correlograms 、 periodograms 、白色 – 噪音测试 , 最小整数根检定、时间序列运算、平滑化 最大概似法 (Maximum likelihood) 转换及常态检定 (Transforms and normality tests) Box – Cox 、次方转换 Shapiro – Wilk 、 Shapiro – Francia 检定 ...