示例代码 newey2ln_ttf_volnordstream_annnordstream_nordstream_2_01ln_nbp_volln_nymex_volln_wrei_volln_gold_volln_vix_vol,lag(2)forceoutreg2usingttf_vol.xls,replacectitle(ttf_vol_newey)setseed12345generatey=runiform()generatez=runiform()localstate=c(rngstate)setrngstate`state'sqregln_ttf_vo...
stata newey-west用法 Stata中的newey-west命令用于进行异方差性和自相关性鲁棒的标准误估计。它适用于多种经济计量模型,例如普通最小二乘法(OLS)回归、面板数据模型和时间序列模型。 该命令的基本语法如下: ``` newey [options] depvar [indepvars] if in weight, lag(integers) [vce(hac_options)] ``` ...
通过上述步骤,我们可以使用Bootstrap方法进行假设检验和置信区间的构造,从而对Newey-West估计结果进行统计推断。 总之,新哈维-韦斯特估计法是一种用于计量经济学中的假设检验和置信区间构造的方法,通过克服OLS估计法在面对自相关或异方差时的缺陷,提供了更准确和稳健的估计结果。在Stata中,我们可以使用`newey`命令进行Newe...
Stata 自带的 Newey-West 命令 newey 无法导出 R2 和 R2_a,事实上它的 R2 和 OLS 是一样的。所以我做了一个命令方便reg2docx导出 R2 1. 自定义命令 cap program drop newey_r2 program define newey_r2, eclass syntax varlist [if] [in], [lag(string) otheropt(string)] marksample touse qui cou...
在Stata软件中,可以通过bootstrap命令进行Newey-West类估计。 Newey-West估计法是回归分析中一种强大的工具,因为它可以提供在异方差和自相关存在的情况下,参数估计的一致和有效性。现在让我们一步一步地解释如何使用Stata软件进行Newey-West估计。 首先,我们需要导入所需的数据集。可以使用命令"use"或"import"加载数据...
newey-west估计法stata boostrap -回复 什么是新耐西估计法(neweywest估计法)? 新耐西估计法(Newey-West estimation)是一种基于回归分析的统计学方法,用于纠正异方差(heteroscedasticity)和自相关(autocorrelation)的问题。它被广泛应用于经济学和金融学领域。在Stata软件中,可以使用bootstrapping方法来进行新耐西估计法的...
为了解决这些问题,新鲜度调整估计法(Newey-West estimator)应运而生。本文将介绍新鲜度调整估计法的原理,并使用Stata软件进行实践演示。 一、新鲜度调整估计法原理: 新鲜度调整估计法是一种在计量经济学中广泛使用的参数估计方法。它能够有效地处理时间序列数据中存在的问题,如自相关和异方差。新鲜度调整估计法的基本...
在Stata中进行统计分析时,我们经常要用到t值,而其中的一个常用方法就是Newey-West估计法。 本文将以中括号为主题,详细介绍Newey-West估计法在Stata中计算t值的步骤。 第一步:数据准备 在使用Newey-West估计法计算t值之前,需要先准备好所需的数据。可以通过读取外部文件或手动输入数据来完成数据准备阶段。在Stata中...
Time trend: Not included Lags: 3.54 (Newey–West) AR parameter: Same Augmented lags: 1 Statistic p-value Modified Dickey–Fuller t -1.7e+03 0.0000 Dickey–Fuller t -5.3e+02 0.0000 Augmented Dickey–Fuller t -3.6e+02 0.0000 Unadjusted modified Dickey–Fuller t -4.1e+03 0.0000 ...
使用Newey-West估计法可以分为以下几个步骤: 步骤一:运行OLS回归模型 首先,我们需要运行最基本的OLS回归模型,获取标准OLS估计量的系数和标准误差。这个步骤并不需要使用Newey-West估计法。 步骤二:检验异方差性和自相关性 下一步,我们需要检验标准OLS模型中是否存在异方差性和自相关性。异方差性可以通过图形检验、Bre...