1. 引入 RSRS(Resistance Support Relative Strength):阻力支撑相对强度指标。 该如何量化定义支撑位与阻力位? 该如何定义它们的相对强度,以及量化之? 2. RSRS构建过程 一句话理解:阻力位和支撑位使用最高价和最低价,相对强度使用线性回归。 2.1. 基础版RSRS指标 取前N日的最高价序列与最低价序列。 将两列数据...
现在咱们有了历史上每个交易日的beta值,也就是RSRS值,在这第三步里就可以构建针对大盘沪深300指数的量化择时策略了,这个策略的逻辑非常简单,就是“RSRS值大于1.0的时候,买入持有;RSRS值小于0.8,卖出平仓”,现实当中对应的交易标的可以是300ETF或IF股指期货。 有的小伙伴可能会好奇,为什么买入阈值是1.0、卖出阈值是0....
单标的的RSRS择时,我们看下沪深300指数上的效果: 单指标择时:年化13.7%,最大回撤-16%还可以了。 RSRS指标,即阻力支撑相对强度指标(Resistance Support Relative Strength Index),是一种用于量化市场阻力和支撑位的技术指标。它通过分析一定时间窗口内的最高价和最低价,使用线性回归模型来计算斜率,以此来反映市场在...
低RSRS指标显示市场参与者对价格上涨的阻力有较强的共识,这可能预示着熊市可能即将启动。 3. 市场在下跌熊市中高RSRS指标显示市场在下跌过程中遇到了较强的支撑,这可能表明熊市可能即将结束,价格可能见底。低RSRS指标显示市场在下跌过程中阻力仍然很强,这表明熊市可能会持续,价格可能会加速下跌。 如何用RSRS指标择时高R...
最近有不少朋友问我有没有好的择时模型推荐,其实很多经典的技术面因子依然非常有效,关键在于如何运用它们。RSRS就是一个非常典型的例子,我三年前就开始关注它了。虽然很多人认为它已经过时,但如果你能结合好的参数调整模块,效果还是很不错的。传统均线策略通常把阻力或支撑看作固定的阈值,而RSRS则不同,它不再把阻力...
RSRS择时是一种基于历史价格数据的技术分析方法,用于评估市场的风险和收益。RSRS通过计算价格序列的回归斜率来衡量市场趋势的强度。当斜率大于买入阈值时,认为市场风险在合理范围内,可以进行买入操作;当斜率小于卖出阈值时,认为市场风险过大,应保持空仓状态。
在《RSRS择时(上):预测市场阻力与支撑的全新方法》和《RSRS择时(中):用加权回归和标准分改进RSRS指标》中,我们介绍了RSRS择时的思路,本文将以一个具体的例子说明如何用Python实现RSRS择时。 一、RSRS 择时的步骤 我们先简单回顾一下如何用RSRS指标进行:
基于此,我们为这个策略引入rsrs大盘择时,每个月末计算前18(研报里的参数)日的rsrs,如果这个值高于0.95(研报里选择1,我这里是为了有更多调仓换股的机会所以选择0.95)才进行调仓换股。 另外,因为有的月份并不交易,所以先前买入的股票持仓时间可能太久,所以引入止盈策略:每日查看持仓中的股票,如果持仓收益比同期市场收益...
择沪深300和中证500的ETF作为交易标的,作大小盘风格轮动择时。 交易信号判断 1)以RSRS指标值大的作为交易标的; 2)若RSRS指标上穿阈值S,则开仓买入;(S为开平仓阈值) 3)若RSRS指标下穿阈值-S,则平仓; 4)若RSRS指标在-S和S中间时,两标的的RSRS相对大小变化,则表示风格轮动,换仓,否则不交易。
斜率值可判断市场状态，牛市中斜率大，支撑强于阻力，上涨空间大；熊市中斜率小，阻力强于支撑，下跌势头欲止。三、RSRS指标择时策略 策略一：直接以斜率值作为指标。方法包括取前N日最高价与最低价序列进行OLS线性回归，将拟合后的β值作为RSRS斜率指标值。当RSRS斜率大于Sbuy时，全仓买入；小于Ssel时，...