RSRS(阻力支撑相对强度,Resistance Support Relative Strength)指标是一种通过分析市场价格在阻力(Resistance)和支撑(Support)之间的相对位置来判断市场未来趋势的技术分析指标。 阻力指市场价格在上升时可能会遇到的价格上限,此价位有较强的卖出供给;支撑指市场价格在下降时可能会遇到的价格下限,此价位有较强的买入需求。R...
现在咱们有了历史上每个交易日的beta值,也就是RSRS值,在这第三步里就可以构建针对大盘沪深300指数的量化择时策略了,这个策略的逻辑非常简单,就是“RSRS值大于1.0的时候,买入持有;RSRS值小于0.8,卖出平仓”,现实当中对应的交易标的可以是300ETF或IF股指期货。 有的小伙伴可能会好奇,为什么买入阈值是1.0、卖出阈值是0....
单指标择时:年化13.7%,最大回撤-16%还可以了。 RSRS指标,即阻力支撑相对强度指标(Resistance Support Relative Strength Index),是一种用于量化市场阻力和支撑位的技术指标。它通过分析一定时间窗口内的最高价和最低价,使用线性回归模型来计算斜率,以此来反映市场在该时间窗口内的阻力和支撑的相对强度。 RSRS指标的...
3)取前M日的斜率时间序列,计算当日斜率的标准分z。 4)将z与拟合方程的决定系数相乘,作为当日RSRS指标值。 择沪深300和中证500的ETF作为交易标的,作大小盘风格轮动择时。 交易信号判断 1)以RSRS指标值大的作为交易标的; 2)若RSRS指标上穿阈值S,则开仓买入;(S为开平仓阈值) 3)若RSRS指标下穿阈值-S,则平仓;...
1、策略概述 RSRS 指标是每天将最近 N 根 k 线的最高价、最低价进行回归后的 beta 值(斜率),如果斜率值比较大,即支撑强度大于阻力强度,价格后续上涨的可能性比较...
基于RSRS择时指标的ETF轮动策略旨在通过技术分析工具RSRS（阻力支撑相对强度）来实现对ETF的动态选择与调整。RSRS指标主要应用于行业轮动、选股、资产配置等领域，通过构建在最高价和最低价基础之上的相对强度计算，旨在捕捉市场中的阻力与支撑动态变化，进而辅助投资者做出更明智的决策。RSRS择时指标的构建基于...
个人认为是不是本轮牛市持续时间较长,中间轮动比较多。 RSRS择时本身算是趋势性指标,也有趋势指标的通病,发出空仓信号都是在下跌开始后,发出建仓信号也比较滞后,比如20年3月市场开始上涨,6月底才发出建仓信号。这个个人感觉无法避免。 #510300##510500##159915创业板#...
RSRS标准分策略在回测中表现出色，与原始策略结果相似。文中还提到了可能存在的“未来函数”问题，即策略基于全数据集确定阈值，与实盘操作存在差异。总体而言，RSRS指标提供了一种创新的市场择时方法，旨在捕捉阻力与支撑的相对强度变化。通过本文，读者能详细了解RSRS指标的计算细节、策略构建以及在不同市场...
需要金币:*** 金币 (10金币=人民币1元)某证券公司:RSRS指标择时(阻力支撑相对强度指标择时)--技术择时系列之一.pdf 关闭预览 想预览更多内容,点击免费在线预览全文 免费在线预览全文 某证券公司:RSRS指标择时(阻力支撑相对强度指标择时)--技术择时系列之一.pdf 下载文档 收藏 分享 赏 0您可能关注的文档个人...
证券研究报告RSRS指标择时及行业轮动——技术择时系列研究作者:刘均伟执业证书编号:S0930517040001017年1月8日