当斜率大于买入阈值时,认为市场风险在合理范围内,可以进行买入操作;当斜率小于卖出阈值时,认为市场风险过大,应保持空仓状态。 在聚宽平台运行Python代码 初始化函数 在聚宽平台上,首先需要导入所需的函数库,并在initialize函数中设置策略的基本参数,如股票交易的手续费、基准指数等。 definitialize(context): set_option...
欢迎关注,下一期将分享python实现 1. 引入 RSRS(Resistance Support Relative Strength):阻力支撑相对强度指标。 该如何量化定义支撑位与阻力位? 该如何定义它们的相对强度,以及量化之? 2. RSRS构建过程 一句话理解:阻力位和支撑位使用最高价和最低价,相对强度使用线性回归。 2.1. 基础版RSRS指标 取前N日的最高价...
在《RSRS择时(上):预测市场阻力与支撑的全新方法》和《RSRS择时(中):用加权回归和标准分改进RSRS指标》中,我们介绍了RSRS择时的思路,本文将以一个具体的例子说明如何用Python实现RSRS择时。 一、RSRS 择时的步骤 我们先简单回顾一下如何用RSRS指标进行: 1. 使用过去N日的最高价和最低价数据,通过线性回归模型计算...
报告认为,常用的均线系统和MACD等指标滞后性较高,阻力支撑指标RSRS领先性较好,可以以此为依据构造择时策略,具体原理见报告。 (获取研报和代码查看文末) 文章仅出于个人对于报告的理解,不一定正确,有问题请指出。回测结果除方法一以外,均与报告差异较大,如果有大佬作出了跟研报差不多的结果,求指导。 语言:python3.6 ...
在聚宽平台运行Python代码 初始化函数 在聚宽平台上,首先需要导入所需的函数库,并在initialize函数中设置策略的基本参数,如股票交易的手续费、基准指数等。 definitialize(context): set_option('use_real_price',True) set_parameter(context) set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, cl...
首先，财务指标选股依赖于公司财务报表数据，如市净率（PB）和净资产收益率（ROE），用于评估股票价值。而RSRS择时则通过历史价格数据衡量市场风险和收益，根据市场趋势强度决定买入和卖出时机。在聚宽平台的Python代码中，策略的初始化设置了基本参数，如交易成本和基准指数。接着，策略在开盘前和开盘时会根据...
/opt/conda/lib/python3.6/site-packages/ipykernel_launcher.py:22: RuntimeWarning: divide by zero encountered in double_scalars result4 = RSRS4(HS300)num = result4.flag.abs().sum()/2n* = result4.n*[result.shape[0]-1]ret_year = (n* - 1)print('交易次数 = ',num)print('策略净值...
这几天加了RSRS择时,回撤降了下来,盈利也上去了一点,虽然不多,也算是好的开始吧! 我现在实盘的方式:聚宽+Web Api+Python+Mini**,运行较稳定,与聚宽的模拟盘对比起来,收益率稍微有点出入,但出入不大。 之前社区里说的用Redis方式,其实异曲同工吧,直接requests提交到后台api,api保存到数据库,队列执行相应数据...
```python strats = { "策略1": strategy1, "策略2": strategy2, ... } result = multi_strategy_show_perf_stats(strats, minutes_close) ``` """ dfs: List[pd.DataFrame] = [] for strategy_name, strat in strats.items(): code: str = strat.data._name strat_minutes_close: pd.Series...
最后,代码写的很糙,基本是一边学python,一边百度着写的,请见谅哈。另外,回测9年是因为511880是那时间左右上市的。代码中直接把ETF改成了指数的原因是,用ETF进行超过五年的回测即报错,报的错误是在计算RSRS时“ValueError: On entry to DLASCL parameter number 4 had an illegal value”,直接改成指数就能进行顺利...