return 0 而在pyalgotrade的策略类中,在onBar函数里每次更新数据都检查是否是下一个交易日了,如果是下一个交易日,就调用上面的updata函数重新计算六个指标。然后每次都判断是否到达买入卖出点,到达即全仓买入/卖出。 # 策略类 class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy): def __init__(self, feed, instrume...
实现平台:京东量化 语言:python 一、R-Breaker策略介绍 在外汇交易系统中,枢轴点 (Pivot Points) 交易方法是一种经典的交易策略。Pivot Points是一个非常单纯的阻力支撑体系,根据昨日的最高价、最低价和收盘价,计算出七个价位,包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。R-Breaker是在Pivot Points上发展出来的一...
教您使用Python语言设计经典的R-breaker策略。
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R-Breaker策略实现以及代码讲解 下面将对R-Breaker策略基于vnpy进行策略实现。 1、策略参数以及变量 R-breaker策略的参数主要是四个乘数,用于控制六个价位之间的距离。 # 定义参数 setup_coef=0.35 break_coef =0.25 enter_coef1 =1.07 enter_coef2 =0.07 ...