return 0 而在pyalgotrade的策略类中,在onBar函数里每次更新数据都检查是否是下一个交易日了,如果是下一个交易日,就调用上面的updata函数重新计算六个指标。然后每次都判断是否到达买入卖出点,到达即全仓买入/卖出。 # 策略类 class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy): def __init__(self, feed, instrume...
商品期货量化交易程序化交易日内交易策略设计 写下你的评论... 1 条评论 默认 最新 姜子牙 你好。我是小白,今儿偶然看到一个r-breker的tb策略。很喜欢,但是未来函数挺厉害 的,都是最高最低点开平仓,我想优化一下,可是我对这个不是了解。百度看到你的这个视频。大神你能帮优化么?
实现平台:京东量化 语言:python 一、R-Breaker策略介绍 在外汇交易系统中,枢轴点 (Pivot Points) 交易方法是一种经典的交易策略。Pivot Points是一个非常单纯的阻力支撑体系,根据昨日的最高价、最低价和收盘价,计算出七个价位,包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。R-Breaker是在Pivot Points上发展出来的一...
具体来说,该策略首先计算前 N 天最高的最高价、最高的收盘价、最低的收盘价、最低的最低价,然后计算最高的最高价与最低的收盘价的差值,以及最高的收盘价与最低的最低价的差值,然后取这两个差值的最大值作为区间值,再乘以不同的系数 K 得到上下轨的触发值。在开盘后,当价格超过上轨(开盘价 + 触发值...
注重投资过程，享受投资带来的乐趣和挑战。
R-Breaker策略实现以及代码讲解 下面将对R-Breaker策略基于vnpy进行策略实现。 1、策略参数以及变量 R-breaker策略的参数主要是四个乘数,用于控制六个价位之间的距离。 # 定义参数 setup_coef=0.35 break_coef =0.25 enter_coef1 =1.07 enter_coef2 =0.07 ...
如果存在疑虑，不要采取行动。