数据搞定了就开始写策略了,程序框架参考了本系列第一篇文章的代码,直接复制过来改。 这是一个日内策略,要在每次数据变更的时候判断是否到了买入/卖出点。然而判断依据又是根据上一个交易日的最高/最低/收盘价计算的六个指标。于是先建立一个类来处理指标计算,买入卖出点判断等。 # 策略要计算的指标 class Index...
因此,这篇文章将以有名的R-Breaker策略为例,基于vnpy实现这个策略的逻辑并进行回测与参数优化。 R-Breaker R-Breaker是一种中高频的日内交易策略,这个策略也长期被Future Truth杂志评为最赚钱的策略之一。R-Breaker策略结合了趋势和反转两种交易方式,所以交易机会相对较多,比较适合日内1-Min和5-Min级别的数据。它的...
R Breaker主要分为分为反转和趋势两部分。空仓时进行趋势跟随,持仓时等待反转信号反向开仓。 由于我国A股采用的是“T+1”交易制度,为了方便起见,以期货为例演示R Breaker策略。 反转和趋势突破的价位点根据前一交易日的收盘价、最高价和最低价数据计算得出,分别为:突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入价...
实现平台:京东量化 语言:python 一、R-Breaker策略介绍 在外汇交易系统中,枢轴点 (Pivot Points) 交易方法是一种经典的交易策略。Pivot Points是一个非常单纯的阻力支撑体系,根据昨日的最高价、最低价和收盘价,计算出七个价位,包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。R-Breaker是在Pivot Points上发展出来的一...
在之前的文章《史上最赚钱的策略之一?Dual Thrust策略的原理、回测、优化与指标》、《史上最赚钱的策略之一?任意股票自动适配Dual Thrust策略最佳参数的方法与效果》中我们已经以Dual Thrust为例讲解了策略原理,并尝试通过量化回测来找到根据趋势自动调整参数的方法。
R-Breaker是一种短线日内交易策略,该策略已经在市场上存活了二十年之久,尤其当指数波动较大时,该策略表现越好,根据S&P至2011年底的统计,R-Break也多次名列前十,由于进入榜单的交易系统业绩并不稳定,尤其是一年业绩榜单,时常会发生变化,因此模型的稳定性和一致性其实比短期排名更加关键,杂志给出了长期来看一致性最...
R-Breaker策略，由Richard Saidenberg开发，自1994年发布后，连续十五年被《Futures Truth Magazine》评选为顶级赚钱策略之一。该策略的独特之处在于结合了趋势追踪与反向操作，既能捕捉趋势带来的高额利润，又能精准地在趋势反转时止盈，实现顺势而为的反向操作。其广泛应用与研究，不仅限于国内，也扩展到了...
R-Breaker策略一、策略原理:根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价和突破卖出价,以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。通过对计算方式的调整,可以调节六个价格间的距离,进一步改变触发条件。
日内趋势策略-R-Breaker是一种基于价格波动幅度的交易策略。它主要用于短期交易,如日内交易。该策略基于市场的波动性,并试图寻找价格的突破点来进行交易。 策略原理 R-Breaker策略的原理是基于市场波动性,通过计算昨日最高价、最低价和收盘价,得到三个价格区间:上轨、中轨和下轨。当市场价格突破上轨时,认为市场上涨...
1 策略原理 R-Breaker策略是一个日内策略,该策略结合了趋势和反转两种思路,交易的机会比较多。 这个策略首先会根据昨日的开高低收四个价格计算出6个价位,分别是: 观察卖出价(Ssetup)=High+a*(Close-Low); 观察买入价(Bsetup)=Low-a*(High-Close); ...