从以上原理可以看出这款策略是突破策略,但是和突破类策略不同的是,它结合了反转策略,这也是它的亮点,震荡策略和趋势策略结合起来后会使资金曲线相对来说更平滑,当然,前提是两种策略都表现不错。所以R-Breaker策略的效果不一定十分好,但是思路值得我们借鉴。 那么为了更快捷地完成R-Breaker策略的编写,我们把已经编写好...
R-Breaker是一种高频的日内交易策略,在2010年之前被Future Truth杂志评为最赚钱的策略之一。R-Breaker策略在日内交易,由于中国股市实行“T+1”,而期货市场为”T+0”,因此该策略只适用期货市场,而在中国股票市场无法实现。方便起见,本文使用创业板ETF日线和分钟线来演示R-Breaker策略的回测过程, 结果仅供参考。 指标...
- 1) 当日内最高价超过观察卖出价后,盘中价格出现回落,且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时,采取反转策略,即在该点位(反手、开仓)做空; - 2) 当日内最低价低于观察买入价后,盘中价格出现反弹,且进一步超过反转买入价构成的阻力线时,采取反转策略,即在该点位(反手、开仓)做多; - 3) 在空仓的情况下,如果...
日内趋势策略-R-Breaker是一种基于价格波动幅度的交易策略。它主要用于短期交易,如日内交易。该策略基于市场的波动性,并试图寻找价格的突破点来进行交易。 策略原理 R-Breaker策略的原理是基于市场波动性,通过计算昨日最高价、最低价和收盘价,得到三个价格区间:上轨、中轨和下轨。当市场价格突破上轨时,认为市场上涨...
第一:在预期有大趋势的情况下使用 R-Breaker 策略,在预期出现震荡市场 的情况下不进行交易或结合其它量化策略。 这样改进的难点在于如何预测趋势是 否会出现,因为趋势往往在其结束后才能确认,所以这个改进思路实现的难度较 大。 第二:对上一交易日的震幅设置一个阈值,以过滤震荡的行情。
1 策略原理 R-Breaker策略是一个日内策略,该策略结合了趋势和反转两种思路,交易的机会比较多。 这个策略首先会根据昨日的开高低收四个价格计算出6个价位,分别是: 观察卖出价(Ssetup)=High+a*(Close-Low); 观察买入价(Bsetup)=Low-a*(High-Close); ...
一、R-Breaker策略介绍 在外汇交易系统中,枢轴点 (Pivot Points) 交易方法是一种经典的交易策略。Pivot Points是一个非常单纯的阻力支撑体系,根据昨日的最高价、最低价和收盘价,计算出七个价位,包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。R-Breaker是在Pivot Points上发展出来的一种短线交易策略,它结合了趋势和反...
R-Breaker策略一、策略原理:根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价和突破卖出价,以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。通过对计算方式的调整,可以调节六个价格间的距离,进一步改变触发条件。
下面将对R-Breaker策略基于vnpy进行策略实现。 1、策略参数以及变量 R-breaker策略的参数主要是四个乘数,用于控制六个价位之间的距离。 # 定义参数 setup_coef=0.35 break_coef =0.25 enter_coef1 =1.07 enter_coef2 =0.07 fixed_size =1 # 定义变量 ...
R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型。曾14年排名Future Trust杂志年度前10最赚钱的策略。 类型:日内趋势追踪+反转策略 周期:1分钟、5分钟 主要的思想依据上图为: 根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为:突破买入价(Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、...