概述 本教程将教你如何使用Python实现期权定价的Black-Scholes(BS)模型。BS模型是一种用于计算欧式期权价格的数学模型,它基于一些假设,如市场无摩擦、无套利机会等。在本教程中,我们将按照以下步骤来实现BS模型。 ## 2. 整体流程 下面是实现BS模型的整体流程,我们将通过一个表格来展示每个步骤。 | 步骤 | 描述 ...
2. 收集必要参数:包括标的资产的当前价格、期权的行权价格、期权剩余到期时间、无风险利率、标的资产的历史波动率以及预期分红等。3. 计算期权的内在价值:对于看涨期权,内在价值=标的资产价格-行权价格(若结果为负,则内在价值为0);对于看跌期权,内在价值=行权价格-标的资产价格(若结果为负,则内在价值为0)。4. 计算...
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