下列对于期权价格的上下限的说法中,正确的是( ) A. 看涨期权的价格不应该高于标的资 产本身的价格 B. 看跌期权的价格不应该高于期权执 行价格 C. 期权价值不
下列对于期权价格的上下限的说法中, 正确的是( ) A. 看涨期权的价格不应该高于标的资产本 B. 看跌期权的价格不应该高于期权执行价 C. 期权价值不可能为负 D. 当标的资产价格向不利方向变动时,期 权的内在价值可能小于零 相关知识点: 试题来源: 解析 ABC ...
了解期权价格的上下限对交易者至关重要。这些限制帮助交易者评估期权的内在价值和时间价值,从而制定更有效的交易策略。例如,当期权价格接近其上限时,交易者可能会考虑卖出期权以锁定收益;而当期权价格接近其下限时,交易者可能会考虑买入期权以期待未来的价格上涨。 以下是一个简单的表格,总结了看涨期权和看跌期权的价格...
同样的，看跌期权价格的下限则是max（执行价的现值-资产价格，0）。 新湖瑞丰表示，根据上述的思路，我们可以得出期权交易中重要的看涨看跌平价关系，即：对于同周期同执行价的欧式看涨和看跌期权来说，一份看涨期权加上K的折现量的现金等于一份看跌期权加上一份标的资产。
期权价格的上限与下限:深入解析 在期货市场中,期权作为一种衍生金融工具,其价格的上限与下限是投资者必须理解的关键概念。期权的价格,即期权费,是由多种因素决定的,包括标的资产的价格、期权的执行价格、剩余时间、波动率以及无风险利率等。理解这些因素如何影响期权价格的上限与下限,对于制定有效的交易策略至关重要。
期权按照买方权利性质分为:看涨期权和看跌期权 1、首先,看涨期权的上限和下限 看涨期权价格上限为其标的资产价格。 看涨期权是给予买方一个在未来买入标的资产的权利,如果该权利的价格高于标的资产的价格,那么投资者不如直接购买标的资产。 换句话说,期权类似于保险,如果一栋房子的火灾险比房子还贵,那么我们还不如直接...
下列关于期权价格上下限的说法,正确的是( )。搜索 题目 下列关于期权价格上下限的说法,正确的是( )。 答案 C 解析 答案:C解析:看涨期权价格不会低于其内在价值。 本题来源 题目:下列关于期权价格上下限的说法,正确的是( )。 来源: 期权基础知识与分类题库100道及答案解析 ...
股票期权价格的上下限(不付红利欧式) 假设: 假定存在一些市场参与者,如大的投资银行,市场中: 1、没有交易费用; 2、所有交易利润(减去交易损失后)具有相同的税率; 3、可以按无风险利率借入和贷出资金; 4、不存在套利机会。 符号: S:股票现价; X:期权执行价格; T:期权的到期时间; ST:在T时刻股票的价格; ...
30.【视频】期权的时间价值 期货开户哥 24371 10:20 看跌期权下限推导 stoic_gd 8151 2:13:51 第五章 远期和期货价格的确定 碧琳达女士 2.9万107 32:28 期权的基本交易策略 一个教书的 522421 【教不会你,我不下班】看涨期权vs看跌期权/概念篇/期权价值评估/中级财务管理/注会CPA财管 ...
期权价格上下限即期权价格范围,期权价格上限是指期权价格可能达到的最高价;期权价格下限是指期权价格可能达到的最低价;欧式看涨期权和看跌期权的平价关系是指欧式看涨期权和看跌期权价格之间的一种等式关系(美式看涨期权和看跌期权的价格关系不是等式关系)。