对于多头期权,利率越高,期权被执行的可能性也越大,期权价格也越高,反之,短期利率越低,期权价格也相对下降。
仅适用于欧式期权;假设不发股利,如果发股利,模型需要调整。 C:看涨期权的价格; P:看跌期权的价格; S0:基础资产在初始0时刻的价格; K:期权的执行价格; r:连续复利无风险利率; σ:基础资产价格百分比(收益率)的年化波动率; T:期权合约的期限(年); N(*):累积标准正态分布的概率密度。 3.支付红利的BSM模型...
期权的理论价格，是期权合约本身所具有的价值，也就是期权的买方如果立即执行该期权所能获得的收益。内在价值 内在价值也称履约价值，是期权合约本身所具有的价值，也就是期权的买方如果立即执行该期权所能获得的收益。一种期权有无内在价值以及内在价值的大小，取决于该期权的协定价格与其基础资产市场价格之间的关系。协...
期权价格是指购买或出售期权合约时需要支付或获得的金额,也是权利金。说到权利金,就不得不提到期权的内在价值和时间价值。 期权价值是指期权合约在特定时间点的内在价值和时间价值的总和。内在价值是指期权的执行价格与标的资产当前价格之间的差额,如果这个差额为正数,则期权具有内在价值;如果为零,则期权没有内在价值。
当市值为100元一股的股票期权报价为5/8元时,表示一股股票的权益为62.5分,一份100股的合约交易价格为62.5元。参见:期权金;权利金。 二、期权价格怎么计算? 期权价格的计算主要由两个因素决定:内在价值和时间价值。 首先,期权的内在价值是基于期权所关联的资产的价格与行权价格之间的差值。对于看涨期权,如果关联资产...
期权的价格，也就是买期权时要花的钱，主要由两部分组成：内在价值和时间价值。#期权# 1. 内在价值：这个好理解，就是如果现在就行使期权，能赚多少钱。比如，你买了一个允许你以10元价格买入某股票的期权，而现在这股票市场上卖12元，那你立马行使这个期权，就能以10元买下然后12元卖出，赚个2元。这2元就...
为啥期权价格每天都在变? 现在,咱们来说说为啥期权价格每天都在变。其实啊,这原因挺简单的,就是因为影响期权价格的那些因素,每天都在变! 1.标的资产价格变动:期权是跟某个资产(比如股票、指数、商品等)挂钩的。这个资产的价格一变动,期权价格肯定也跟着变。比如,股票涨了,看涨期权的价格就可能跟着涨;股票跌了,看...
合约乘数是每点人民币 100 元,若某沪深 300 股指期权合约的最新价格为 40 元,那么买入一手该期权的权利金就是 40×100=4000 元。 2、上证 50ETF 期权 虚值期权:由于内在价值为零,主要依赖剩余时间价值,价格相对较低,一手可能只需几十元甚至十几元。比如,某虚值认购期权合约的权利金为 0.005 元 / 份,而其...