realized volatility(已实现波动率) implied volatility(隐含波动率) 跟underlying instrument 的交易员相比,做option trader不仅关注市场的方向,还关注the speed of the market(例如:波动性低的标的的期权价格会低) volatility就是衡量the speed of the market的一种方式 知道市场的volatility有利于定价options Random Wal...
在《Option Volatility & Pricing》阅读笔记(三)中,BS模型需要期权的行权价、距离到期所剩的时间、目前标的物的价格、在期权持有期的利率和标的物的波动率,其中前四项的目的就是为了得到一个远期价格(Forward Price),然后以这个 forward price 作为均值,以最后的 volatility 作为标准差得到一个正态分布。 除此之外...
在上一篇文中,BS模型需要期权的行权价、距离到期所剩的时间、目前标的物的价格、在期权持有期的利率和标的物的波动率,其中前四项的目的就是为了得到一个远期价格(Forward Price),然后以这个 forward price 作为均值,以最后的 volatility 作为标准差得到一个正态分布。 除此之外,BS模型是一个 continuous-time 模型,...
Option Volatility & Pricing 作者:Sheldon Natenberg 出版社:McGraw-Hill 副标题:Advanced Trading Strategies and Techniques 出版年:1994-8-1 页数:469 定价:USD 65.00 装帧:Hardcover ISBN:9781557384867 豆瓣评分 9.2 49人评价 5星 55.1% 4星 34.7% 3星...
《Option Volatility & Pricing》阅读笔记之 Option Terminology (期权术语) 1.Types of Options (期权的种类) 期权的种类有两种,一种是 call option (认购期权,也称看涨期权),另一种是 put option(认沽期权,也称看跌期权)。call option 是可以在一个规定日期之前以一个固定的价格买入或者持有多头头寸的...
2)OptionVolatility:WhyIsItImportant? 3)OptionVolatility:HistoricalVolatility 4)OptionVolatility:ProjectedorImpliedVolatility 5)OptionVolatility:Valuation 6)OptionVolatility:StrategiesandVolatility 7)OptionVolatility:VerticalSkewsandHorizontalSkews 8)OptionVolatility:PredictingBigPriceMoves ...
老师讲了volatility 在option at the money的时候波动最大,那随着option到期 volatility 会怎么变化 添加评论 0 0 1 个答案 李坏_品职助教 · 2023年11月07日 嗨,努力学习的PZer你好: 你说的应该是vega在at the money option的时候最大。vega是期权价格相对于股票volatility的一阶偏导数,vega并不等于volatility...
期权的隐含波动率(Implied Volatility),是指根据当前期权市场价格,利用BS模型等期权定价理论推导的关于合约标的理论上的价格波动率。 历史波动率(Historical Volatility),是指根据期权合约标的(商品或期货合约)的历史价格数据计算得到的波动率。 期权的实际波动率(Realized Volatility),是指对期权有效期内投资回报率波动程度...
品职教育,以CFA ESG FRM CPA 考研证书培训为主线任务,围绕着财经职业培训,拓展出金融行业相关的实务类课程,让坚持学习更容易