Option Volatility & Pricing 作者:Sheldon Natenberg 出版社:McGraw-Hill 副标题:Advanced Trading Strategies and Techniques 出版年:1994-8-1 页数:469 定价:USD 65.00 装帧:Hardcover ISBN:9781557384867 豆瓣评分 9.2 49人评价 5星 55.1% 4星 34.7% 3星...
Option Volatility and Pricing 作者: Sheldon Natenberg 出版社: McGraw-Hill副标题: Advanced Trading Strategies and Techniques, 2nd Edition出版年: 2014-11-21页数: 512定价: USD 85.00装帧: HardcoverISBN: 9780071818773豆瓣评分 9.0 25人评价 5星 60.0% 4星 32.0% 3星 4.0% 2星 4.0% 1星 0.0% ...
这章主要以一些分析理解为主 隐含波动率上升带来的好处会被时间流逝带来的衰减所抵消隐含波动率下降带来的标的合约的价格变化会带来盈利综上,期权头寸持有的时间越长,标的合约的 已实现波动率就会越重要,同时它…
跟underlying instrument 的交易员相比,做option trader不仅关注市场的方向,还关注the speed of the market(例如:波动性低的标的的期权价格会低) volatility就是衡量the speed of the market的一种方式 知道…
作者:Sheldon Natenberg 出版社:Wiley 出版时间:2015-00-00 印刷时间:0000-00-00 ISBN:9780071818773 ,购买Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques等外文旧书相关商品,欢迎您到孔夫子旧书网
《Option Volatility & Pricing》阅读笔记之 Theoretical Pricing Model(理论定价模型) 下跌前做空;而在期权交易中,单单预测市场的方向是不够的,还需要感受市场变化的速度。 如果对同一个标的物进行做多操作,当市场行情的确上涨了,那么多头期货持有者必然是获利的,而多头期权的持有者并不一定获利,因为行情的上涨不一定...
波动率在书中分成了两类,realized volatility (现实波动率)和 implied volatility(隐含波动率)。现实波动率是和标的物的价格相联系的,隐含波动率是和期权相联系的。 realized volatility 实现波动率是标的合同在一段时间内价格变动百分比的年化标准差。当我们计算现实波动率时,我们必须指定价格变化的区间和计算中使用的...
It covers pricing models, volatility considerations, basic and advanced trading strategies, and risk management techniques. Written in clear, easy-to-understand fashion, the book points out the key concepts essential to successful trading.Drawing on his experience as a professional trader, author ...
N. Sheldon, "Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques," McGraw Hill Professional, New York, 1994.Sheldon Natenberg.Option Volatility& Pricing:Advanced Trading Strategies and Techniques.. 1994Natenberg, S. (1994), "Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies ...
《Option Volatility & Pricing》阅读笔记之 Option Terminology (期权术语),程序员大本营,技术文章内容聚合第一站。