Option Volatility & Pricing 作者:Sheldon Natenberg 出版社:McGraw-Hill 副标题:Advanced Trading Strategies and Techniques 出版年:1994-8-1 页数:469 定价:USD 65.00 装帧:Hardcover ISBN:9781557384867 豆瓣评分 9.2 49人评价 5星 55.1% 4星 34.7% 3星...
option volatility and pricing 中文 optionvolatilityandpricing的中文翻译是：期权的波动性与定价
Option Volatility and Pricing 作者: Sheldon Natenberg 出版社: McGraw-Hill副标题: Advanced Trading Strategies and Techniques, 2nd Edition出版年: 2014-11-21页数: 512定价: USD 85.00装帧: HardcoverISBN: 9780071818773豆瓣评分 9.0 25人评价 5星 60.0% 4星 32.0% 3星 4.0% 2星 4.0% 1星 0.0% ...
隐含波动率下降带来的标的合约的价格变化会带来盈利 综上,期权头寸持有的时间越长,标的合约的已实现波动率就会越重要,同时它的隐含波动率就越不重要。如果持有头寸至到期日,那么已实现波动率就是唯一要考虑的因素 确定已实现波动率非常重要(毕竟是BS定价中唯一不确定的值) ...
realized volatility(已实现波动率) implied volatility(隐含波动率) 跟underlying instrument 的交易员相比,做option trader不仅关注市场的方向,还关注the speed of the market(例如:波动性低的标的的期权价格会低) volatility就是衡量the speed of the market的一种方式 知道市场的volatility有利于定价options Random Wal...
《Option Volatility & Pricing》阅读笔记之 Theoretical Pricing Model(理论定价模型) 下跌前做空;而在期权交易中,单单预测市场的方向是不够的,还需要感受市场变化的速度。 如果对同一个标的物进行做多操作,当市场行情的确上涨了,那么多头期货持有者必然是获利的,而多头期权的持有者并不一定获利,因为行情的上涨不一定...
英文原版 Option Volatility and Pricing 期权波动率与定价 高级交易策略与技巧 精装第2版 英文版 进口英语原版书籍 已售少于100 ￥998点击查看更多配送: 山东济南至 阳泉市城区 快递: 免运费48小时内发货 保障:7天无理由退货查看更多 用户评价 参数信息 图文详情 本店推荐...
Option Volatility & Pricing 2025 pdf epub mobi 电子书 著者简介 谢尔登•纳坦恩伯格 从1982年开始他的交易生涯,开始是作为芝加哥期权交易所(CBOE)个股期权的独立做市商。从1985年开始,他涉足商品期权的交易,并作为芝加哥期货交易所(CBOT)的独立交易池交易员。 做交易的同时,纳坦恩伯格先生还成为一名活跃的培训师...
《Option Volatility & Pricing》阅读笔记之 Option Terminology (期权术语),程序员大本营,技术文章内容聚合第一站。
现实波动率又分为两种,一种是 **future realized volatility (未来现实波动率)**和 historical realized volatility(历史现实波动率)。从字面意义上,就可以看出前者是未来数据,谁都不可能知道的,后者则是历史数据,已经知道的。 理论上来说,未来现实波动率最好地描述了未来合约价格变化的分布,将它输入理论定价模型可以...