Jarque-Bera检验在统计学和数据分析中广泛应用,特别是在金融、经济学等领域,因为许多金融和经济模型都假设数据服从正态分布。 在Python中使用Jarque-Bera检验 在Python中,可以使用scipy.stats模块中的jarque_bera函数来进行Jarque-Bera检验。该函数返回两个值:检验的统计量和对应的p值。 具体的Python代码示例 以下是一...
from scipy.stats import jarque_bera result = (jarque_bera(df['return'])) print(f"JB statistic: {result[0]}") print(f"p-value: {result[1]}") # Kolmogorov-Smirnov test (or K-S test) from scipy.stats import kstest result = (kstest(df['return'], cdf='norm')) print(f"K-S s...
金融建模 41 | 通过Jarque Bera检验数据是否符合正太分布 - Financial Modeling 41 Jarque Bera TestRabbitWang1989 立即播放 打开App,一起发弹幕看视频100+个相关视频 更多 1180 1 21:29 App 沉浸式Financial Modeling Test - Tier One Hedge Fund 上 1.2万 1 35:34 App 金融建模 40 | 通过Python计算VaR...
如果我想使用像Jarque-Bera(JB)或Shapiro Wilk(SW)等高级统计测试,我会使用像scipy这样的python库,因为标准的apache pyspark库没有它们。数据帧转换为pandas,这意味着将数据强制到主节点中,如下所示: import scipy.stats as statsJBtest=stats.jarque_bera(pandas_df) SWtest=stats.shapiro(pandas_df) 我 浏览30...
本文简要介绍 python 语言中scipy.stats.jarque_bera的用法。 用法: scipy.stats.jarque_bera(x, *, axis=None, nan_policy='propagate', keepdims=False)# 对样本数据执行 Jarque-Bera 拟合优度检验。 Jarque-Bera 检验测试样本数据是否具有与正态分布匹配的偏度和峰度。
Python statsmodels.jarque_bera()用法及代码示例 借助statsmodels.jarque_bera()方法,我们可以得到jarque bera检验的正态性,它是基于偏度和峰度的检验,并且具有渐近分布。 用法:statsmodels.jarque_bera(residual,axis) 返回:Return the jarque bera test statistics, pvalue, skewness, and the kurtosis....
线性回归模型、非线性回归模型、广义线性模型...是不是和R语言输出的结果形式很接近?...回归诊断:残差的正态性 Jarque-Bera test: name = ['Jarque-Bera', 'Chi^2 two-tail prob...', 'Skew', 'Kurtosis'] test = sms.jarque_bera(results.resid) lzip(name, test) ###结果 [('Jarque-Bera', 1....