对于像我们这样的小样本,scipy.stats.monte_carlo_test可以提供更准确的(尽管是随机的)精确 p 值的近似值。 >>>defstatistic(x, axis):...# underlying calculation of the Jarque Bera statistic...s = stats.skew(x, axis=axis)...k = stats.kurtosis(x, axis=axis)...returnx.shape[axis]/6* (s...
Python statsmodels.jarque_bera()用法及代码示例 借助statsmodels.jarque_bera()方法,我们可以得到jarque bera检验的正态性,它是基于偏度和峰度的检验,并且具有渐近分布。 用法:statsmodels.jarque_bera(residual,axis) 返回:Return the jarque bera test statistics, pvalue, skewness, and the kurtosis. 范例1: 在这...
在Python中,可以使用scipy库中的jarque_bera函数来实现Jarque-Bera检验。以下是一个示例代码: python from scipy import stats import numpy as np # 生成一组正态分布的随机数据 data = np.random.randn(1000) # 进行Jarque-Bera检验 jb_test_result = stats.jarque_bera(data) # 输出检验结果 print(f"Jarque...
今天给大家演示的方法包括Jarque-Bera test , Kolmogorov-Smirnov test , Anderson-Darling test 和Shapiro-Wilk test 。这里我们选择了matplotlib里的MSFT.csv数据集。 #正态性检验 import os import pandas as pd import numpy as np os.chdir(r'C:\Users\Administrator\Desktop\normal_test') df = pd.read_c...
金融建模 41 | 通过Jarque Bera检验数据是否符合正太分布 - Financial Modeling 41 Jarque Bera TestRabbitWang1989 立即播放 打开App,一起发弹幕看视频100+个相关视频 更多 1180 1 21:29 App 沉浸式Financial Modeling Test - Tier One Hedge Fund 上 1.2万 1 35:34 App 金融建模 40 | 通过Python计算VaR...
如果我想使用像Jarque-Bera(JB)或Shapiro Wilk(SW)等高级统计测试,我会使用像scipy这样的python库,因为标准的apache pyspark库没有它们。数据帧转换为pandas,这意味着将数据强制到主节点中,如下所示: import scipy.stats as statsJBtest=stats.jarque_bera(pandas_df) SWtest=stats.shapiro(pandas_df) 我 ...
线性回归模型、非线性回归模型、广义线性模型...是不是和R语言输出的结果形式很接近?...回归诊断:残差的正态性 Jarque-Bera test: name = ['Jarque-Bera', 'Chi^2 two-tail prob...', 'Skew', 'Kurtosis'] test = sms.jarque_bera(results.resid) lzip(name, test) ###结果 [('Jarque-Bera', 1....