hpfilter data, lambda(100) 这样,data中的时间序列就可以被HP滤波器处理,lambda(100)表示惩罚系数的取值为100。 以上就是hp滤波法stata代码的详细介绍,HP滤波器是一种非常有用的时间序列分析方法,它可以帮助我们将时间序列分解成趋势部分和周期部分,从而获得更有用的信息。Stata中实现HP滤波器的命令是“hpfilter”...
1. HP滤波法的基本原理 HP滤波法使用一个叫做“Hodrick-Prescott滤波器(HP滤波器)”的工具来把一个时间序列分解成它的趋势和周期部分。HP滤波器是一种最小二乘估计函数,通过最小化一个包含趋势平滑程度和周期波动成分的损失函数来实现分解。 2. Stata中实现HP滤波法的具体命令或函数 在Stata中,根据版本的不同,...
1.HP滤波景气循环经济学家Hodrick-Prescott把时间序列过滤成两种东西,即trend与cycle 如果说一个非定态时间序列,被分解成非定态序列与定态序列,那么trend是非定态与cycle则为定态。 findit hprescott encode va…