hp滤波法通常用于处理季节性、周期性和趋势性的时间序列数据。该方法使用一个叫做“Hodrick-Prescott滤波器(HP滤波器)”的工具来把一个时间序列分解成它的趋势和周期部分。 HP滤波器是一种最小二乘估计函数,它是由美国经济学家R.G. Hodrick和J.C. Prescott提出的。它使用最小二乘估计函数来分解时间序列,从而把...
1.HP滤波 景气循环经济学家Hodrick-Prescott把时间序列过滤成两种东西,即trend与cycle 如果说一个非定态时间序列,被分解成非定态序列与定态序列,那么trend是非定态与cycle则为定态。 findit hprescottencode var,gen(newvar)修改时间字符类型xtset newvar year 或者tsset newvar,yearly 或者quarterlyhprescott var,stub...
1. HP滤波法的基本原理 HP滤波法使用一个叫做“Hodrick-Prescott滤波器(HP滤波器)”的工具来把一个时间序列分解成它的趋势和周期部分。HP滤波器是一种最小二乘估计函数,通过最小化一个包含趋势平滑程度和周期波动成分的损失函数来实现分解。 2. Stata中实现HP滤波法的具体命令或函数 在Stata中,根据版本的不同,...