H-P滤波,是经常使用的经济变量趋势分解方法，利用H-P滤波可以将经济变量序列中的长期增长趋势和短期波动成份分离出来，经过H-P滤波处理得到的数据为平稳序列。高铁梅计量59页有
[关键词]H-P滤波法;房地产;政策 1房地产周期 房地产周期是指房地产经济水平起伏波动、循环的经济现象,表现为房地产业在经济运行过程中交替出现扩张与收缩两大阶段,复苏—繁荣—衰退—萧条循环往复的四个环节。 第二次世界大战前后,大萧条引发了人们对经济周期的重视,房地产建筑周期作为经济周期的重要组成部分,开始...
时间序列数据存在一定的时间趋势影响,在其波动周期分析中必须剔除时间趋势因素,在目前对该问题的研究一般采用H-P滤波法。滤波法是由Hodrick和Prescott[9]提出来的一种分析经济变量周期波动的趋势分解方法,简称H-P滤波法。H-P滤波法的基本思路是从经济波动中分离出长期趋势分量和短期波动分量后,以周期波动分量为标准偏...
要]本文运用HP滤波法通过对2000-2012年的国房景气指数进行分析的基础上,结合房地产业政策对我国 房地产市场发展进行了深入研究,并提出相应政策建议。 [关键词]H—P滤波法;房地产;政策 [中图分类号]F752 [文献标识码]A [文章编号]1005—6432(2014)12—0109—04 ...
1、Granger(一般来说)必须用平稳数据,不平稳不能检验,对不平稳数据的处理方法有两种,一是差分,二滤波;平稳数据就不用滤波,直接进行因果检验;2、非平稳数据..
以2010年1月至2015年12月广东生猪价格月度数据为研究对象,运用CensusX12季节调整法和H-P滤波法将生猪价格波动分解为季节波动,长期趋势,周期循环波动和不规则波动4部分,深入剖析了广东生猪价格波动的内在规律和特征,并运用随机成分与实际价格的比值衡量外部冲击因素对生猪价格波动的贡献程度.结果显示,广东生猪价格波动频繁...
鲜活农产品市场价格波动规律研究——基于H—P滤波法的周期性分析
作者: 谢娟[1];马敬桂[1] 作者机构: [1]长江大学经济学院,湖北荆州434023 出版物刊名: 统计与决策 页码: 134-138页 年卷期: 2019年 第13期 主题词: 粮食价格;ARCH模型;HP滤波法;波动周期摘要:文章以1997-2017年国内的玉米、小麦、稻谷和大豆价格的月度数据为依据,运用 ARCH 类模型和H P 滤波法研究我国...
我国对电力的需求随着近年来经济的快速发展而快速增长.为了在快速增长的同时保持电力增长的稳定性,了解电力周期的波动情况,找出其周期特征,成了重要的一个问题.本文利用H-P滤波法对1978-2007年中国的电力需求数据进行分析,找出变化趋势,分析电力需求渡动各周期的特征,为预测未来电力需求走势提供支持.关键...
摘要:利用X12季节调整法和H-P滤波法对2007年1月—2018年3 月我国玉米价格时间序列进行分解,研究其波动规律。结果发现,玉米 价格受季节因素影响较大,整体趋势为先上升后下降,并呈周期性波动。 利用ARIMA模型预测玉米价格走势,发现短期内玉米价格会有小幅度的 ...