-记录自己建模的步骤,可能存在错误,谨慎参考, 视频播放量 45851、弹幕量 30、点赞数 923、投硬币枚数 636、收藏人数 2016、转发人数 644, 视频作者 慢吞吞vic, 作者简介 ,相关视频:Eviews利用GARCH模型计算VaR,《基于ARMA-GARCH模型的中国股票指数实证分析》 2022南方
建立模型:在`Estimate Equation`框中选择VAR模型,输入方程并设置滞后阶数。 结果解读:查看冲击响应函数(`View -> Impulse Response`)分析变量间的动态关系。📊 GARCH模型(广义自回归条件异方差模型) 建立模型:在`Estimate Equation`框中选择`ARCH - GARCH`模型类型,输入例如`y c ar(1) arch(1) garch(1)`。
Eviews在这方面可是个高手,能帮你轻松搞定各种时间序列问题。 GARCH模型 📊 接下来是GARCH模型,这个模型主要用于金融市场的波动性分析。比如,你可以用它来预测股票价格的波动,或者分析汇率的波动。Eviews的GARCH模型功能非常强大,能帮你捕捉到市场中的细微变化。 DCC-GARCH模型 🔄 DCC-GARCH模型则是一个更复杂的...
Wald和多重比较方差比检验(Richardson和Smith、Chow和Denning)。 长期方差和协方差计算:使用非参数核(Newey West 1987,Andrews 1991)、参数VARHAC(Den Haan和Levin 1997)和预白核(Andrews和Monahan 1992)方法的对称或单边长期协方差。此外,EViews支持Andrews(1991)和Newey West(1994)用于核估计的自动带宽选择方法,以及...
需要参考你的test of white的结果或方差自相关图像来判断是否有arch性质 如果有才可以使用ARCH，Garch...
VaR ( Value at Risk) 即风险值或在险值,是定量测度风险水平的一种工具。基于统计技术的度量金融市场风险值VaR (Value at Risk),已成为各种金融机构、非金融机构和监管者测量市场风险的新标准和新方法。, 视频播放量 12324、弹幕量 8、点赞数 198、投硬币枚数 75、收藏人
VAR模型(向量自回归模型)是分析多个变量之间动态关系的重要工具。而脉冲响应函数则是用来分析一个变量对另一个变量冲击的响应。 GARCH模型和ARMA模型 📊 GARCH模型(广义自回归条件异方差模型)和ARMA模型(自回归移动平均模型)是处理时间序列数据波动性和预测的重要方法。
ARCH / GARCH 受限應變數模型 面板數據/集資時間序列,橫截面數據 廣義線性模型 單一方程式共回歸 用戶指定的最大概似 方程組 基本 VAR / VEC 多變量ARCH 狀態空間 測試與評估 預測與模擬 圖表 命令和編程 外部接口和加載選項 EViews應用領域 應用經濟計量學 ...
在EViews中，您可以按照以下步骤操作：打开EViews软件，然后打开您要使用的数据集。选择“Quick/Estimate Equation…”，或者使用快捷键“Shift+Ctrl+E”，打开估计方程的对话框。在对话框的“Specification”选项卡中，选择“ARCH/GARCH”模型，并选择“VAR(2)-GARCH(1,1)-BEKK”作为您要估计的模型。在...
内容提示: 附 录 附录 A VAR 模型、GARCH 族模型所用数据 附表 A-1 中国对美国出口月度数据(1995 年 1 月~2009 年 12 月)(单位:亿美元) 年月 X 年月 X 年月 X 年月 X 1994.1 1998.1 23.38 2002.1 44.24 2006.1 142.03 1994.2 1998.2 21.85 2002.2 40.05 2006.2 112.19 1994.3 1998.3 27.26 2002.3 47.42...