内容提示: 附 录 附录 A VAR 模型、GARCH 族模型所用数据 附表 A-1 中国对美国出口月度数据(1995 年 1 月~2009 年 12 月)(单位:亿美元) 年月 X 年月 X 年月 X 年月 X 1994.1 1998.1 23.38 2002.1 44.24 2006.1 142.03 1994.2 1998.2 21.85 2002.2 40.05 2006.2 112.19 1994.3 1998.3 27.26 2002.3 47.42...
VAR模型和脉冲响应 🌊 VAR模型(向量自回归模型)是分析多个变量之间动态关系的重要工具。而脉冲响应函数则是用来分析一个变量对另一个变量冲击的响应。 GARCH模型和ARMA模型 📊 GARCH模型(广义自回归条件异方差模型)和ARMA模型(自回归移动平均模型)是处理时间序列数据波动性和预测的重要方法。 面板数据固定效应和随机...
-记录自己建模的步骤,可能存在错误,谨慎参考, 视频播放量 45851、弹幕量 30、点赞数 923、投硬币枚数 636、收藏人数 2016、转发人数 644, 视频作者 慢吞吞vic, 作者简介 ,相关视频:Eviews利用GARCH模型计算VaR,《基于ARMA-GARCH模型的中国股票指数实证分析》 2022南方
在`Quick -> Estimate Equation`中选择VAR模型,输入滞后阶数。观察冲击响应函数,分析变量间的相互影响。 GARCH模型(广义自回归条件异方差模型) 📈 GARCH模型主要用于处理具有异方差性的时间序列数据,比如金融资产的价格数据。在`Quick -> Estimate Equation`中选择GARCH模型,输入ARCH和GARCH的滞后阶数。观察条件异方差,...
Eviews处理GARCH(p,q)、EGARCH(p,q)、TARCH(p,q)、PARCH(p,q)和组件GARCH规范,并提供遵循正态分布、学生T或广义误差分布的误差的极大似然估计。ARCH模型均值估计可以包括ARCH和ARMA条件,所有的均值和方差估计允许外生变量. 有限应变量 EViews估计ML和QML计数模型...
1、GARCH模型（基于正态分布、t分布、GED分布）后可以得到序列的条件方差（conditional variance），通过你...
建立模型:在`Estimate Equation`框中选择VAR模型,输入方程并设置滞后阶数。 结果解读:查看冲击响应函数(`View -> Impulse Response`)分析变量间的动态关系。📊 GARCH模型(广义自回归条件异方差模型) 建立模型:在`Estimate Equation`框中选择`ARCH - GARCH`模型类型,输入例如`y c ar(1) arch(1) garch(1)`。
本课程从大家熟知的eviews软件出发,给大家讲解了计量中最常遇到,并且用eviews建模比较好的几个模型,包括经典线性回归,时间序列分析,var模型,arch模型及garch模型和面板回归分析等模型,每个模型除了讲解一些基本的操作步骤外,还包括了自己在数据分析过程中...
在EViews中，您可以按照以下步骤操作：打开EViews软件，然后打开您要使用的数据集。选择“Quick/Estimate Equation…”，或者使用快捷键“Shift+Ctrl+E”，打开估计方程的对话框。在对话框的“Specification”选项卡中，选择“ARCH/GARCH”模型，并选择“VAR(2)-GARCH(1,1)-BEKK”作为您要估计的模型。在...
本课程从大家熟知的eviews软件出发,给大家讲解了计量中最常遇到,并且用eviews建模比较好的几个模型,包括经典线性回归,时间序列分析,var模型,arch模型及garch模型和面板回归分析等模型,每个模型除了讲解一些基本的操作步骤外,还包括了自己在数据分析过程中...