本课程从大家熟知的eviews软件出发,给大家讲解了计量中最常遇到,并且用eviews建模比较好的几个模型,包括经典线性回归,时间序列分析,var模型,arch模型及garch模型和面板回归分析等模型,每个模型除了讲解一些基本的操作步骤外,还包括了自己在数据分析过程中...
ADF单位根检验 若平稳,则建立VAR模型; 若非平稳,对其一阶差分进行平稳性检验(是否同阶单整)只有两序列同阶单整才能进行协整检验 三、建立VAR模型 1)确定最优滞后阶 Quick---Estimate VAR VAR(2) 确定最优滞后阶 2)建立向量均值方程(VAR模型) 重新建立VAR模型 四、进行ARCH效应检验 存在ARCH效应才能建立GARCH模型...
-记录自己建模的步骤,可能存在错误,谨慎参考, 视频播放量 45851、弹幕量 30、点赞数 923、投硬币枚数 636、收藏人数 2016、转发人数 644, 视频作者 慢吞吞vic, 作者简介 ,相关视频:Eviews利用GARCH模型计算VaR,《基于ARMA-GARCH模型的中国股票指数实证分析》 2022南方
本课程从大家熟知的eviews软件出发,给大家讲解了计量中最常遇到,并且用eviews建模比较好的几个模型,包括经典线性回归,时间序列分析,var模型,arch模型及garch模型和面板回归分析等模型,每个模型除了讲解一些基本的操作步骤外,还包括了自己在数据分析过程中...
VAR模型(向量自回归模型)是分析多个变量之间动态关系的重要工具。而脉冲响应函数则是用来分析一个变量对另一个变量冲击的响应。 GARCH模型和ARMA模型 📊 GARCH模型(广义自回归条件异方差模型)和ARMA模型(自回归移动平均模型)是处理时间序列数据波动性和预测的重要方法。
建立模型:在`Estimate Equation`框中选择VAR模型,输入方程并设置滞后阶数。 结果解读:查看冲击响应函数(`View -> Impulse Response`)分析变量间的动态关系。📊 GARCH模型(广义自回归条件异方差模型) 建立模型:在`Estimate Equation`框中选择`ARCH - GARCH`模型类型,输入例如`y c ar(1) arch(1) garch(1)`。
GARCH模型族是EVIEWS软件中的重要模型之一，专门用于处理金融时间序列数据的波动性建模与预测问题。02 GARCH模型族概述 GARCH模型定义 1 全称：广义自回归条件异方差模型（GeneralizedAutoregressiveConditionalHeteroskedasticity）2 是一种用于描述和预测时间序列数据波动性的统计模型。3 GARCH模型假设时间序列数据的波动性（即...
· GARCH(p,q)、EGARCH、TARCH、组件GARCH、Power ARCH、集成GARCH。 · 线性或非线性平均方程可以包括ARCH和ARMA项;均值和方差方程都考虑了外生变量。 · 正态分布、学生t分布和广义误差分布。 · Bollerslev Wooldridge稳健标准误差。 · 条件方差和均值以及永久性分量的样本内和样本外预测。
内容提示: 附 录 附录 A VAR 模型、GARCH 族模型所用数据 附表 A-1 中国对美国出口月度数据(1995 年 1 月~2009 年 12 月)(单位:亿美元) 年月 X 年月 X 年月 X 年月 X 1994.1 1998.1 23.38 2002.1 44.24 2006.1 142.03 1994.2 1998.2 21.85 2002.2 40.05 2006.2 112.19 1994.3 1998.3 27.26 2002.3 47.42...
Eviews处理GARCH(p,q)、EGARCH(p,q)、TARCH(p,q)、PARCH(p,q)和组件GARCH规范,并提供遵循正态分布、学生T或广义误差分布的误差的极大似然估计。ARCH模型均值估计可以包括ARCH和ARMA条件,所有的均值和方差估计允许外生变量. 有限应变量 Eviews还支持对一系列有限性相关变量模型的估计。二元、有序、截尾和截断...