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电价的分布特性是电力市场风险管理和电力金融产品定价的重要依据。在对电力市场现货电价的变动规律综合分析的基础上,使用时变方差、时变自由度和正弦函数来刻画电价序列的异方差、尖峰厚尾和多重周期,建立了一个基于t分布的多周期GARCH模型。对PJM电力市场历史数据的分析表明:系统负荷平方对电价均值具有显著的...
Eviews中的Arch和Garch模型是用于描述单变量时间序列波动集聚性的常用方法。以下是关于这两个模型的详细解释：1. Arch模型： 定义：Arch模型，即自回归条件异方差模型，主要用于对时间序列的波动性进行建模。 特点：其方差方程类似于移动平均过程，通过前期的误差平方项来预测当前的波动性。 应用：适用于具...
不是用Eviews某个命令来算的VaR值。基于GARCH模型，也就是参数法来算VaR值，首先你要对收益率的分布...
对历史数据的GARCH估计将提供随时间变化的方差结构，因此应该期望每天都有一个标准偏差值。应该随后使用此...
garch模型族的EVIEWS的操作(1).ppt格式:ppt 大小:3,958KB 页数:55页 该资料是网友上传,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样,请放心下载。 点击预览全文下载后只包含 1 个 PPT 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表 如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载分享...
在EViews中，您可以按照以下步骤操作：打开EViews软件，然后打开您要使用的数据集。选择“Quick/Estimate Equation…”，或者使用快捷键“Shift+Ctrl+E”，打开估计方程的对话框。在对话框的“Specification”选项卡中，选择“ARCH/GARCH”模型，并选择“VAR(2)-GARCH(1,1)-BEKK”作为您要估计的模型。在...
c———欧米伽 RESID(-1)^2——阿尔法 GARCH（-1）——贝塔 带入下面方程式