解析 你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设.而你的结果显示,lag7是显著的,p值 结果一 题目 请问eviews进行ARCH LM检验后,得到的图怎么进行分析?怎样就说明存在ARCH效应? 答案 你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的...
LM检验是一种常用的统计检验方法,主要用于检测模型的残差是否存在自相关性。如果存在自相关性,就需要进行修正。Eviews的LM检验功能非常强大,能帮你准确检测残差是否存在自相关性问题。 ARCH效应检验 🔍 ARCH效应检验则用于检测模型的残差是否存在ARCH效应。如果存在ARCH效应,就需要使用GARCH模型进行修正。Eviews的ARCH效...
解析 你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设.而你的结果显示,lag7是显著的,p值 分析总结。 你回归的这10个lag项中如果至少有一个是显著的那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设结果一 题目 请问eviews进行ARCH LM检验后,得到的图怎么进行分析?怎样就说明存在...
1、打开相关工作区，放入数据以后选择下一步。2、下一步，需要输入consumption c income并回车。3、这个时候，按照View→Residual Diagnostics→Heteroskedasticity Tests的顺序进行点击。4、会进入一个新的界面，确定Test type为Breusch–Pagan–Godfrey。5、这样一来如果没问题，即可运用EViews进行ARCH-LM检验...
如何运用EViews进行ARCH-LM检验? 1、打开相关工作区,放入数据以后选择下一步。3、这个时候,按照View→ResidualDiagnostics→HeteroskedasticityTests的顺序进行点击。5、这样一来如果没问题,即可运用EViews进行ARCH-LM检验了。
请问，在Eviews10软件上如何对数据进行ARCH—LM检验？在网上没有查到，只有eviews8版本的检验方法，而...
1、打开相关工作区，放入数据以后选择下一步。2、下一步，需要输入consumption c income并回车。3、这个时候，按照View→Residual Diagnostics→Heteroskedasticity Tests的顺序进行点击。4、会进入一个新的界面，确定Test type为Breusch–Pagan–Godfrey。5、这样一来如果没问题，即可运用EViews进行ARCH-LM检验...
📊 LM检验:检验模型的残差是否具有特定结构。 🔍 ARCH效应检验:识别时间序列数据中的ARCH效应。通过这些操作,您可以更深入地了解数据,发现潜在的规律和模式,并做出更明智的预测和决策。🌟0 0 发表评论 发表 作者最近动态 蜡笔小zhang 2025-02-05 🎉蹦床运动绘画技巧大揭秘🎨🤸♀️想要...全文 +2...
1、打开相关工作区，放入数据以后选择下一步。2、下一步，需要输入consumptioncincome并回车。3、这个时候，按照View→ResidualDiagnostics→HeteroskedasticityTests的顺序进行点击。4、会进入一个新的界面，确定Testtype为Breusch_Pagan_Godfrey。5、这样一来如果没问题，即可运用EViews进行ARCH-LM检验了。
· 遗漏和冗余变量LR检验、残差和平方残差相关图和Q统计量、残差序列相关和ARCH LM检验。 · White, Breusch-Pagan, Godfrey, Harvey 和Glejser异方差检验。 · 稳定性诊断:Chow断点和预测检验、Quandt-Andrews未知断点检验、Bai-Perron断点检验,Ramsey RESET检验、OLS递归估计、影响统计、杠杆图。