ARCH效应,即自回归条件异方差效应,是指时间序列数据的方差随时间变化,并且这种变化与过去的误差项有关。 ARCH效应检验的目的是确定残差序列中是否存在ARCH效应,从而帮助选择合适的模型(如ARCH或GARCH模型)来修正这种异方差性。学习EViews软件中进行ARCH效应检验的步骤: 在EViews中,ARCH效应检验通常通过残差诊断功能来实现。准备需要
打开模型:在Eviews中,打开已构建的时间序列模型。 选择残差诊断:点击菜单栏中的View,选择Residual Diagnostics。 进行方差检验:在残差诊断中选择ARCH LM Test,点击确定。 分析检验结果:检验结果中包含F检验和LM检验的统计值与P值。如果P值大于0.05,则残差项不存在条件异方差。 以下是ARCH检验结果的示例代码: # ARCH...
1、打开相关工作区，放入数据以后选择下一步。2、下一步，需要输入consumption c income并回车。3、这个时候，按照View→Residual Diagnostics→Heteroskedasticity Tests的顺序进行点击。4、会进入一个新的界面，确定Test type为Breusch–Pagan–Godfrey。5、这样一来如果没问题，即可运用EViews进行ARCH-LM检验...
解析 你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设.而你的结果显示,lag7是显著的,p值 结果一 题目 请问eviews进行ARCH LM检验后,得到的图怎么进行分析?怎样就说明存在ARCH效应? 答案 你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的...
如何运用EViews进行ARCH-LM检验? 1、打开相关工作区,放入数据以后选择下一步。3、这个时候,按照View→ResidualDiagnostics→HeteroskedasticityTests的顺序进行点击。5、这样一来如果没问题,即可运用EViews进行ARCH-LM检验了。
所…可以在Eviews10做，复制好数据之后，点Proc-Make Equation-View- Residuals Diagnostics-异方差检验 ...
本期我们学习Eviews统计建模之ARCH模型及GARCH模型分析与二次检验及本章常见问题解答。 实操:ARCH模型及GARCH模型分析与二次检验 01. ARCH检验分析 上图为ARCH检验的结果(具体操作步骤请看视频)。此处用F检验和LM检验两种检验结果来反馈...
怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK. 解析看不懂?免费查看同类题视频解析查看解答 更多答案(1) ...
（1）ARCHLM检验法在EViews操作中，要实现回归模型的ARCHLM效应检验，需在方程对象窗口中选择“View”|“ResidualTests”|“ARCHLMTest”选项。一、自回归条件异方差模型（ARCH）2.ARCH模型检验 （2）残差平方的相关图（Q）检验法从残差平方的相关图可以看出残差平方的序列直到指定阶数的自相关（AC）和偏自相关（...
一,首先我根据ADF检验结果,来说明这两组数据对数情况下是否是同阶单整的(同阶单整即说明二者是协整的,这是一种协整检验的 eviews 6的LM检验 选择View/Residual Tests/Serial correlation LM Test,一般地对高阶序列相关的 emc如何测试 选广电计量 广电计量通过CNAS认可,50年emc如何测试经验,出具权威的检测报告,费用...