egarch的stata语句 EGARCH模型是一种用于建模时间序列波动率的统计方法,它建立了波动率的方程,可以用于预测资产收益率的波动性。下面是一些在Stata中估计EGARCH模型的语句和示例: 1.导入数据: ``` use datafile, clear ``` 2.估计EGARCH模型: ``` egarch returns, arch(1) garch(1) df(2) ``` 上述...
stata egarch模型回归 stata做回归分析命令reg MATLAB统计工具箱中提供了regstats函数,也可用来作多重线性或广义线性回归分析,它的调用方式如下:regstats(y,X,model)stats=regstats(…)stats=regstats(y,X,model,whichstats)(1)regstats(y,X,model)作多重线性回归分析。 输入参数X为自变量观测值矩阵(或设计矩阵),...
在Stata中,我们可以使用命令“arch”来拟合GARCH模型。该命令的基本语法如下: arch depvar [indepvars] [, options] 其中,“depvar”表示被解释变量,即时间序列数据;“indepvars”表示解释变量,即过去时刻波动的平方;“options”为可选参数,用于指定GARCH模型的具体设定。 在使用该命令时,我们需要指定GARCH模型的阶数...
使用适当的软件或编程语言(如EViews、Stata、R等)进行ACD-EGARCH模型的参数估计。在估计参数的过程中,需要注意模型的拟合优度和参数的显著性。同时,需要进行模型检验,以检查模型是否符合假设条件,例如误差项的正态性和独立性等。 五、结果解释与讨论 根据参数估计的结果,解释模型中的参数对波动性和风险的影响程度和...
最后,就是模型的解,肯定要带入数据,你准备用什么软件去解这个模型,stata还是R语言 发布于 2021-08-17 13:55 AI 总结 请问ARMA-EGARCH,ARMA-CSGARCH,ARMA-GARCH-ARJI模型应怎么做? 已引用 8 位答主的内容 查看AI 回答 赞同 打开知乎,发表你的观点App 内打开...
Does any of you have an idea how this could be done in Stata? A collogue told me that some people appear to just declare the data to be a panel (tsset id) and then use the arch command. But what is Stata actually calculating then? Thanks a lot in advance, cheers, Anna 爱吃鸭架子...
用STATA或EVIEWS做面板数据的脉冲响应 eviews做不了只能用stata做stata有个pvar的操作命令操作不会可以联系我哈 水果蔬菜保鲜冷库专注制冷20年-冷库设计专业工程商 冷库建设多少钱一平方?精 德拥有优质的冷库安装设计和冷库售后服务团队,质优价廉冷库建设多少钱一平方,冻库,冷库,制冷设备,优选精 德制冷,厂家直销.安...
我们通过STATA软件测试该回报率Rt序列,从图2可明显看出,部分时段波动较大,部分时段较小,即前段波动大,后段波动小,呈现出典型的金融时序数据的爆发性、集聚性和持久性等特征。且Rt回报率序列围绕着0值上下波动,已无明显的趋势,可以视为一个零均值化的平稳序列,可以用于实证。 (三)arch效应测试与Garch模型估计 1....
EVIEWS stata SPSS:分析、脉冲响应、方差分解、格兰杰因果检验 等 ARIMA、GARCH模型、 VECM模型 、多元回归、 LASSO回归 、逐步回归、 弹性网络回归等标价仅是参考,具体看难度收费人好说话 耐心解答#实 - 爱做实证分析的小Q于20230425发布在抖音,已经收获了85个喜欢,