stata egarch模型回归 stata做回归分析命令reg MATLAB统计工具箱中提供了regstats函数,也可用来作多重线性或广义线性回归分析,它的调用方式如下:regstats(y,X,model)stats=regstats(…)stats=regstats(y,X,model,whichstats)(1)regstats(y,X,model)作多重线性回归分析。 输入参数X为
@文心快码statagarch模型命令 文心快码 statagarch模型命令 1. 什么是statagarch模型 Stata中的GARCH模型,也称为广义自回归条件异方差模型,是一种用于建模时间序列数据中条件方差变化的统计模型。GARCH模型在ARCH模型的基础上,引入了过去时刻波动率的平方作为额外的解释变量,以更好地描述时间序列数据的波动性变化。在金融...
在Stata中，我们可以使用命令“arch”来拟合GARCH模型。该命令的基本语法如下：arch depvar [indepvars] [, options]其中，“depvar”表示被解释变量，即时间序列数据；“indepvars”表示解释变量，即过去时刻波动的平方；“options”为可选参数，用于指定GARCH模型的具体设定。在使用该命令时，我们需要指定GARCH模型的...
在GARCH(1,1)模型的条件方差方程中添加一个虚拟变量,如何用... 先添加一个虚拟变量序列,在GARCH操作时,在估计命令中也增加虚拟变量。如果你有两个虚拟变量,就在估计命令中增加d1 d2,或者你可以参照... 用STATA或EVIEWS做面板数据的脉冲响应 eviews做不了只能用stata做stata有个pvar的操作命令操作不会可以联系...