GARCH模型是一种常用的用于建模金融时间序列数据的经济学模型，它可以有效地捕捉到金融市场中存在的波动群集现象。在Stata软件中，我们可以使用一些命令来拟合GARCH模型，并对金融时间序列数据进行预测和分析。一、引言 金融市场中的波动性一直是投资者和研究人员关注的重要问题。传统的时间序列模型，如ARMA模型，往往无法捕捉到金融