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一般来说,该比率是年化的。 2. CALMAR比率 CALMAR比率是年化超额收益率与最大回撤的比值,同样用于衡量风险与收益,CALMAR比率也是越高越好。其计算公式为: 3. 最大回撤(Maximum Drawdown) 计算公式为以第i天资产为分母,(Pi-Pj)/Pi = 1-Pi-Pj/Pi 以下是相应的Python程序,特点是不使用numpy的max()函数,时...
一个计算的例子Sharpe Ratio Formula | Calculator (Excel template) 2.CALMAR Ratio CALMAR Ratio为年化超额收益率/最大回撤,也是衡量风险与收益的方式,CALMAR 越大越好。 CALMAR Ratio is a ratio of mean excess return to the maximum drawdown: Calmar Ration =Portfolio Return - Risk-Free Return /Maximum ...
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上次聊了最大回撤,今天想来聊聊Calmar Ratio(中文名应该是叫卡玛比率) Calmar ratio可以用来测量对冲基金和商品交易顾问的策略表现。它的计算方法比较简单,其实就是年化收益率/最大回撤。 在既定的框架下,Calmar ratio 越大,基于风险考虑的收益率应该越好。
1 个答案 pzqa27 · 2023年02月07日 嗨,爱思考的PZer你好: Calmar ratio可以用来测量对冲基金和商品交易顾问的策略表现。即是年化收益率/最大回撤。 ---虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油! 添加评论 0 0 1 回答 0 关注 285 浏览 我要回答 关注问题 相关问题 证书课 CFA...
百度试题 题目卡玛比率(Calmar Ratio) 描述的是? A.波动率和最大回撤之间的关系B.收益和最大回撤之间的关系C.收益和波动率之间的关系相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
作者: 笑的方式哭 Calmar比率(Calmar Ratio) 描述的是收益和最大回撤之间的关系。计算方式为年化收益率与历史最大回撤之间的比率。Calmar比率数值越大,基金的业绩表现越好。反之,基金的业绩表现越差。 这两比率和胜率啥意思?求详解。
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The Calmar ratio is a measure of risk-adjusted returns for investment funds, created by fund manager Terry Young in 1991. The Calmar ratio uses a fund’s maximum drawdown as its sole measure of risk, which makes it unique. This could also be considered one of its weaknesses. ...