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calmar ratio 是什么意思啊?添加评论 0 0 1 个答案 pzqa27 · 2023年02月07日 嗨,爱思考的PZer你好: Calmar ratio可以用来测量对冲基金和商品交易顾问的策略表现。即是年化收益率/最大回撤。 ---虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油! 添加评论 0 0 1 回答 0 关注 285 浏览 我要回答 关...
Calmar比率(Calmar Ratio) 描述的是收益和最大回撤之间的关系。计算方式为年化收益率与历史最大回撤之间的比率。Calmar比率数值越大，基金的业绩表现越好。反之，基金的业绩表现越差。
Calmar ratio可以用来测量对冲基金和商品交易顾问的策略表现。它的计算方法比较简单,其实就是年化收益率/最大回撤。 在既定的框架下,Calmar ratio 越大,基于风险考虑的收益率应该越好。 通常Calmar Ratio的度量时间为36月,即3年 Calmar ratio是改进过后的Sterling ratio。Terry Young于1991年在加州提出了这个指标,Youn...
Calmar ratio可以用来测量对冲基金和商品交易顾问的策略表现。它的计算方法比较简单,其实就是年化收益率/最大回撤。 在既定的框架下,Calmar ratio 越大,基于风险考虑的收益率应该越好。 通常Calmar Ratio的度量时间为36月,即3年 Calmar ratio是改进过后的Sterling ratio。Terry Young于1991年在加州提出了这个指标,Youn...