一个计算的例子Sharpe Ratio Formula | Calculator (Excel template) 2.CALMAR Ratio CALMAR Ratio为年化超额收益率/最大回撤,也是衡量风险与收益的方式,CALMAR 越大越好。 CALMAR Ratio is a ratio of mean excess return to the maximum drawdown: Calmar Ration =Portfolio Return - Risk-Free Return /Maximum ...
量化交易指标Sharpe Ratio,CALMAR Ratio,最大回撤 1. 夏普比率(Sharpe Ratio) 该指标原名“Reward-to-Variability Ratio”,它反映了策略在平衡收益与风险方面的特性。简单来说,就是承受一单位风险所能获得的收益,夏普比率自然是越高越好。其严格定义如下: 简而言之,就是平均超额收益与超额收益标准差(方差的平方根)...
ActiveManagement主动式管理CalmarRatioCalmar比率SharpeRatio