在布莱克—斯科尔斯(BLACK-SCHOLES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是( )。A. 期权的到期时间B. 标的资产的波动率C. 标的资产的到期价格D. 无风
当采用传统的 Black-Scholes 模型对可赎回债券中的期权进行定价时,会导致定价偏差的因素包括( )。 A. 标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布 B. 随着
63.在 Black- scholes期权定价模型的参数估计中,最难估计的变量是A执行价格B连续复利的无风险利率C标的资产波动率D期权的到期时间
6月份到期的执行价格为5000元的认购期权的价格为600元;离6月份到期的时间为36天;无风险利率为5%。有了这些信息,就可以计算出隐含波动率,这个隐含波动率在75%左右。确定隐含波动率的实际程序是一个迭代的程度。提醒: 没有绝对的公式,投资者可以在模型中不断使用不同的波动率评估,直到答案与市场价格足够接近为止。
股票A当前市场价格为100元股,以股票A为标的资产的某欧式看跌期权执行价格为102元股,行权比例为1:1,还有3个月到期,期权价格为2元/份。根据Black一Scholes期权定价模型,该看跌期权的定价公式为90.39一0.79xS,其中S表示股票A的当前市场价格。目前市场上是否存在套利机会?如果存在,该如何套利?() A.不存在套利机会 B...
隐含波动率的定义是以未到期期权合约价格为基础,基于期权定价模型(如black-scholes 模型)反向计算的期权买卖双方通过博弈形成的共识波动率。因为期权的合约未到期,所以该波动率其实蕴含了期权交易者对标的资产在剩余到期时段的波动预估,是市场共识预期但尚未实现的波动率; ...