解析:在Black-Scholes期权定价模型中,通常需要估计的变量是标的资产的价格波动率。价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性,可以用资产价格的历史数据来估计。价格波动率是指标的物价格的波动程度,它是期权定价模型中最重要的变量。在其他因素不变的条件下,标的物价格的波动增加了期权向实值方向转化的可能性,权利金...
当采用传统的 Black-Scholes 模型对可赎回债券中的期权进行定价时,会导致定价偏差的因素包括( )。 A. 标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布 B. 随着
股票A当前市场价格为100元股,以股票A为标的资产的某欧式看跌期权执行价格为102元股,行权比例为1:1,还有3个月到期,期权价格为2元/份。根据Black一Scholes期权定价模型,该看跌期权的定价公式为90.39一0.79xS,其中S表示股票A的当前市场价格。目前市场上是否存在套利机会?如果存在,该如何套利?() A.不存在套利机会 B...