期权定价理论介绍-B-S微分方程的导出 (一)假设条件 B—S微分方程的推导是建立在以下假设的基础上的: 1.股价遵循预期收益率 和标准差 为常数的马尔科夫随机过程; 2.允许使用全部所得卖空衍生证券; 3.没有交易费用或税金,且所有证券高度可分; 4.在衍生证券的有效期内没有支付红利; 5.不存在无风险的套利机会...
所属专辑:期权投资盈利之道——期权策略的“体系化”运用,权益配合的“方法论”实践(全彩)|精品|当代文学 6元开会员,免费听 购买| 0.50喜点/集 音频列表 1.2.4B-S期权定价模型的延伸 4 2024-07 1.2.3B-S期权定价模型的理论推导 5 2024-07 1.2.2B-S期权定价模型的理论假设条件 ...
B-S模型提供了期权定价的理论框架,但有很多不符合实际的假设,波动率为常数就是其中一个。在1987年以前,期权市场与B-S模型的假设大致符合,不同执行价格的期权的隐含波动率相差不多。但87年股灾后,投资者发现,复制深度实值(或虚值)期权的成本远高于平值期权,只能将远离行权价的期权隐含波动率抬高,形成了一个类似...
百度试题 结果1 题目在期权定价理论中,根据B一S模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 A. 期权的执行价格 B. 期权期限 C. 股票价格波动率 D. 无风险利率 E. 现金股利 相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD 反馈 收藏
根据期权定价理论中的B-S模型,欧式看涨期权的价值主要取决于___。 A.行权方式 B.期权期限C.股票的价格波动率 D.期权的执行价格 答案 B,C,D[解析] 根据布莱克-斯科尔斯(B-S)模型,如果股票价格变化遵从几何布朗运动,那么欧式看涨期权的价格主要取决于股票价格、期权的执行价格、期权期限、无风险利率、股票价格...
ꆣ?2.利用B-S期权模型计算人力资本使用价值믹폚??웚좨뚨볛샭싛뗄죋솦놾뚨볛쒣탍횮?有폐了쇋上짏述쫶假볙设짨后뫳,ꎬ놾本컄文쳡提돶出쇋了틔以쿂下죋人力솦资本놾定뚨?基于B-S期权定价理论的人力资本定价模型之价模型:所쯹以틔...
B.一般面额固定且较大 C.可提前支取,但会损失一些利息收入 D.利率一般高于同期限的定期存款利率 E.利率一般低于同期限的定期存款利率 多项选择题 商业银行经营与管理的原则包括( )。 A.安全性原则 B.竞争性原则 C.流动性原则 D.效益性原则 E.盈利性原则 ...
一个基于B-S期权定价理论的人力资本定价模型 维普资讯 http://www.cqvip.com
B.货币供给增加使得利率下降,投资减少,从而总支出和产出减少 C.货币供给增加使得利率下降,投资增加,从而总支出和产出增加 D.货币供给增加使得利率下降,投资增加,从而总支出和产出减少 单项选择题 在一个四部门经济模型中,GDP是___的总和。 A.消费、总投资、政府购买和净出口 B.消费...
根据期权定价理论中的B-S模型,欧式看涨期权的价值主要取决于___。A.行权方式B.期权期限C.股票的价格波动率D.期权的执行价格的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,