由于认股权证的出售和执行会影响标的证券的价值,因此相比于对一般期权的定价,对认股权证的定价要更加复杂。 23.1.4期权组合 具有相同到期日和执行价格的一个看涨期权以及一个看跌期权所构成的组合,被称为跨式(straddle)期权组合。具有相同到期日和执行价格的两个看跌期权和一个看涨期权所构成的组合,被称为序列(strip...
第23题,实物期权方法是现代期权定价理论在具有期权性质的实物资产定价中的应用。其中,在期权定价计算的过程中需要用到的变量( )。 A. 标的资产的现值 B. 资产的现金流 C. 标的资产的波动率 D. 风险下的收益率 E. 价值漏损 相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C,E ...
期权定价公式 Roll( 1979) 、 Geseke( 1979) 、 Whaley(1981) (4)欧式看涨期 权 美式看跌期权 Parkinson(1977) 美式期权最优提早执行的条件 Cox和Rubinstein(1985), Geseke和Shastri(1985) 亚式期权 (5)假设股票价 格为对数正态分 布 股票价格为对数泊松分布时纯 跳空期权定价模型(Pure Jump Model) Cox和...
1973年芝加哥大学的两位教授提出了经典的BSM期权定价公式,由此建立了现代期权理论。 1. 证券价格:标的资产的价格变化。认购期权是看涨期权,类似于给房子买保险,房价更贵的保费就更高。 2. 时间:距离到期日越长,时间价值越高。类似于同样的两份保险,10年期比5年期更贵。 3. 波动率:狭义上指一定时间内复利收益...
实物期权方法是现代期权定价理论在具有期权性质的实物资产定价中的应用。其中,在期权定价计算的过程中需要用到的变量()。
现代期权定价理论的创始人和奠基人包括A、Fisher Black B、Robert Merton C、Stephen Ross D、Myron Scholes查看答案更多“现代期权定价理论的创始人和奠基人包括”相关的问题 第1题 根据期权定价理论,期权价值的决定因素主要有( )。 点击查看答案 第2题 根据期权定价理论,期权价值主要取决于( )。 点击查看答案...
实物期权方法是现代期权定价理论在具有期权性质的实物资产定价中的应用。其中,在期权定价计算的过程中需要用到的变量()。A.标的资产的现值B.资产的现金流C.标的资产的波动率D.风险下的收益率E.价值漏损的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业
投资要成功,你不需要研究什么是 Beta 值、有效市场理论、现代投资组合理论、期权定价理论或是新兴市场,事实上大家最好不要懂得这一些理论,当然我这种看法与目前以这些课程为主流的学术界有明显不同,就我个人认为,有志从事投资的学生只要修好两门课程,亦即「如何正确地给企业估值」以及「如何看待估值与市场价格的关系...
1997年诺贝尔经济学奖得主、著名的布莱克-斯科尔斯期权定价公式的设计者之一迈伦·斯科尔斯(Myron Scholes)认为,利率将在较长时间内保持高位,美国经济将陷入衰退,投资者应该为此做好准备。 …
20世纪60年代,( )是华尔街第一次数学革命金融理论。 A. 马柯威茨提出现代资产组合理论 B. 夏普提出CAPM模型 C. 布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价一般