百度试题 题目请写出ARMA(p,q)的数学模型表达式,并画出该模型的电路框图。 相关知识点: 试题来源: 解析 答:(1)ARMA的数学模型表达式: 式中,为常数, (2)该模型的电路框图如下所示:反馈 收藏
百度试题 题目ARMA(p,q)的模型表达式为?相关知识点: 试题来源: 解析 答: 反馈 收藏
MA(q)模型 一般形式的MA(q)模型可以表示为 Ytut1ut12ut2qutq 上述模型为q阶移动平均模型MA(q)模型也不存在非平稳问题。自回归移动平均模型(ARMA)如果时间序列Yt是它的当期和前期的随机误差项以及前期值的线性函数，即可表示为：Yt1Yt12Yt2...pYtput1ut1qutq 则称该序列为（p,q）阶自回归移动平均模型。
ARMA模型的公式也很直接,AR模型+MA模型: 以上可以看出的取值是前p期和前q期的多元线性函数。 q=0时为AR(p)模型可以看成ARMA(p, 0),p=0时为MA(q)模型可以看成是ARMA(0, q)。 模型 众里寻参千百度 实际用ARMA建模时,阶数p、q都是未知的,确定p、q的问题称...
预测模型。由于它的预测精度高,以及它的应用条件 (随机平稳时间序列的自相关系数和偏相关系数均不 截尾,即是拖尾的)适合于客观世界的大多数时间序 列,因此在国内外预测工作中它被广泛采用,并且成 为预测学界研究热点之一。[1,4,5]A RM A (p ,q )模型的一般形式为:Y t =∑p j =1 j Y t -j +e t...
当q=0时,xt=β0ϵt,再令β0=1,ARMA模型变成如下形式: yt=a0+∑i=1paiyt−i+ϵt 上式是一个自回归(Autoregressive)过程,简记为AR(p)。 自回归移动平均模型就是由AR和MA两个过程构成的,记为ARMA(p, q)。 2 平稳性 2.1 协方差平稳 时间序列模型一般只要求弱平稳,即协方差平稳,它包含如下三个...
如果ARMA(p,q)模型的表达式的特征根至少有一个大于等于1,则{y(t)}为积分过程,此时该模型称为自回归秋季移动平均模型(ARIMA) 时间序列啊,不就是求个通项公式,然后求出一个非递推形式的表达式吗? (这个公式和自变量t有关,然后以后只要知道t就能得到对应的y的预测值) ...
谱密度和可逆性 (一)ARMA 模型 设\[{\varepsilon _t} \sim WN\left( {0,{\sigma ^2}} \right)\] ,实系数多项式 A(z),B(z) 无公共根(否则模型可简化),且满足 b_0=1,a_pb_q \ne 0 (保证多项式为 p,q 阶),且满足最小相位条件(为了模型的唯一性) ...
产生自回归滑动平均模型ARMA(p,q)ARMA(p,q)的数据。 二、方法简介 自回归滑动平均模型ARMA(p,q)ARMA(p,q)为 x(n)+p∑i=1aix(n−i)=q∑i=0biw(n−i)x(n)+∑i=1paix(n−i)=∑i=0qbiw(n−i) 其中ai(i=1,2,...,p)ai(i=1,2,...,p)是自回归系数,bi(i=1,2,...,q)...
Eviews中的ARMA模型操作 最简单的自回归移动平均模型是ARMA(1,1), 2、其具 体形式为: (13.4.1) 模型ARMA(p,q)的一般表达式为 1111tttt yyuu uuuuyyyy qtqttt ptpttt 2211 2211 (13.4.2) 显然,ARMA(0,q)=MA(q),ARMA(p,0)=AR(p), 因此,MA(q)和AR(p)可以分别看作ARMA(p,q),当p=0和q=0...